2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷及完整答案详解【全国通用】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷

第一部分单选题(50题)

1、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】：A

【解析】本题主要考查操作风险资本计量方法的相关知识。A项：标准法是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求，该项符合题意。B项：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非本题所描述的方法，该项不符合题意。C项：基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本，与题干描述不符，该项不符合题意。D项：内部评级法是商业银行进行信用风险管理的方法，用于估计违约概率、违约损失率等信用风险参数，并非操作风险资本计量方法，该项不符合题意。综上，答案选A。

2、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法

【答案】：D

【解析】该题考查高级计量法中较为推荐的类型。高级计量法是商业银行计量操作风险监管资本的主要方法，其中比较推荐的类型有打分卡法、损失分布法、内部衡量法等。而外部衡量法并不是高级计量法中较为推荐的类型。所以本题答案选D。

3、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键

【答案】：D

【解析】本题主要考查对市场风险管理中各主体职责及关键因素的理解。A.高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，而董事会是最终承担对市场风险管理实施监控的责任，并非负责制定、审查和监督执行相关操作规范，所以该项说法错误。B.董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，并非高级管理层，高级管理层主要是负责具体的管理执行工作，所以该项说法错误。C.监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况，并非只监督董事会，范围表述不准确，所以该项说法错误。D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。只有保持独立性，才能确保风险管理部门能够客观、公正地进行风险评估和管理，避免受到业务经营部门利益的干扰，所以该项说法正确。综上，本题正确答案是D。

4、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：B

【解析】这道题考查初次使用高级计量法的商业银行可使用内部损失数据的年期。根据相关规定，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据，所以答案选B。A选项4年期不符合规定；C选项2年期也不符合要求；D选项1年期同样不正确。

5、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】：B

【解析】本题可根据风险中性定价原理来计算风险债券的违约概率。###步骤一：明确风险中性定价原理公式在风险中性的世界里，无风险利率应满足：无风险债券的期望收益等于风险债券的期望收益。设违约概率为\(p\)，\(1-p\)为不违约概率。对于\(1\)年期零息债券，若不违约，投资者获得的收益是按照债券收益率计算的；若违约，回收率为\(0\)，投资者的收益为\(0\)。无风险债券收益率记为\(r_f\)，风险债券收益率记为\(r\)。根据风险中性定价原理可得等式：\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)。###步骤二：确定已知条件已知\(1\)年期零息国债的收益率\(r_f=10\%=0.1\)，\(1\)年期信用等级为\(B\)的零息债券的收益率\(r=15.8\%=0.158\)。###步骤三：计算违约概率\(p\)将已知条件代入公式\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)，可得\(1