2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题附完整答案详解（有一套）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险

【答案】：C

【解析】该题正确答案为C。下面对各选项进行分析：A项非系统性风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，比如某公司的工人罢工、新产品开发失败等，与题干中实施管理控制活动后仍保留的风险概念不相符，所以A项错误。B项固有风险，是指在不考虑内部控制结构的前提下，由于内部因素和客观环境的影响，企业的账户、交易类别和整体财务报表发生重大错误的可能性，并非实施控制活动后剩余的风险，所以B项错误。C项剩余风险，是指商业银行在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险，与题干描述一致，所以C项正确。D项系统性风险，是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，不能通过分散投资加以消除，与题干所表达的风险类型不同，所以D项错误。

2、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其关于CreditRisk+模型的说法是否正确。-A项：CreditRisk+模型假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态，该项说法正确。-B项：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，在该模型下组合的损失分布服从泊松分布，而不是在受到宏观经济影响时仍为正态分布，该项说法错误。-C项：CreditRisk+模型认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，该项说法正确。-D项：CreditRisk+模型根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析，该项说法正确。综上，答案选B。

3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】：A

【解析】本题主要围绕银监会公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》以及相关风险管理要求展开，考查对交易对手信用风险管理方面内容的理解。题目中提及银监会要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，这意味着需要对与交易对手信用风险相关的各要素进行管理和计量。在给定的内容里，虽然未明确说明《征求意见稿》中不包含的内容，但可基于对交易对手信用风险管理的一般性认知和题目所给信息来分析。交易对手信用风险暴露数据是进行交易对手信用风险评估和管理的基础，是全面风险管理框架中不可或缺的一部分，通常会在相关规则中有所涉及。而对交易对手信用风险的定价，合理的定价能够反映交易对手的信用风险程度，是信用风险管理的重要环节，也应在规则考虑范围内；交易对手信用风险暴露的计量是确定信用风险大小的关键步骤，有助于银行准确评估风险并采取相应措施；交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量，这对于银行计算资本要求、衡量潜在风险损失等方面至关重要，必然会在规则中有明确规定。综上所述，答案选A。

4、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境

【答案】：C

【解析】商业银行内部控制要素主要包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。A选项控制活动是确保管理指令得以执行的政策和程序，是内部控制的重要手段之一；B选项风险评估是商业银行及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略；D选项内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。而C选项风险治理并不属于商业银行内部控制要素的范畴，所以本题答案选C。

5、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指