2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷及答案详解【新】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷

第一部分单选题(50题)

1、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】：A

【解析】高级计量法要求商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下进行监管资本要求的确定。内部操作风险计量系统能够基于银行自身的业务数据、风险特征等多方面因素，精准地对操作风险进行量化计量，以此来确定监管资本要求，故A符合要求。外部操作风险控制系统主要侧重于对外来风险进行防控，并非用于确定监管资本要求，B不合适。外部操作风险计量系统由于是外部的，难以精准贴合每家商业银行自身独特的业务情况和风险特征，不能准确给出该银行的监管资本要求，C不合适。内部操作风险识别系统的主要功能是识别风险，而不是对风险进行量化从而确定监管资本要求，D不合适。综上，答案选A。

2、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】：C

【解析】商业银行对客户的信用风险评估发展历程是有其特定脉络的。在信用风险评估的发展进程中，主要经历了三个主要阶段。专家判断法是早期信用风险评估常用的方法。此方法凭借专家的专业知识、经验和主观判断来评估客户的信用风险，由于其依赖个人判断，主观性较强。信用评分模型是随着数理统计等学科发展而出现的。它通过收集大量数据并运用统计方法建立模型，对客户的各项信用指标进行量化评分，根据评分结果来评估信用风险，相较于专家判断法更加客观和标准化。违约概率模型则是信用风险评估更为高级的阶段。它借助复杂的数理模型和大量数据，精确计算客户违约的可能性，为银行的风险管理提供了更科学、精准的依据。A选项中打分卡模型其实是信用评分模型的一种具体形式，表述不够全面准确；B选项评级模型并非信用风险评估发展阶段的代表性类型；D选项人工分析法表述不准确且不具有代表性，评级模板也并非信用风险评估发展阶段中的典型概念，打分卡模型同样只是信用评分模型的一种形式。所以本题应选C。

3、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期公式来判断市场利率上升时债券价格的变化情况。久期是指资产或者负债的平均到期期限。久期公式为：\(\frac{\DeltaP}{P}=-D\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaP\)为债券价格变动，\(P\)为债券当前价格，\(D\)为久期，\(\Deltay\)为市场利率变动，\(y\)为市场利率。已知该债券久期\(D=1.8\)年，债券目前价格\(P=105\)元，市场利率\(y=3\%=0.03\)，市场利率上升\(50\)个基点，因为\(1\)个基点是\(0.01\%\)，所以\(50\)个基点即\(\Deltay=0.5\%=0.005\)。将上述数据代入久期公式可得：\(\frac{\DeltaP}{105}=-1.8\times\frac{0.005}{1+0.03}\)先计算\(\frac{0.005}{1+0.03}=\frac{0.005}{1.03}\approx0.00485\)再计算\(-1.8\times0.00485=-0.00873\)所以\(\DeltaP=-0.00873\times105\approx-0.917\)（元）\(\DeltaP\)为负数，说明债券价格降低，且降低了\(0.917\)元。综上，答案选B。

4、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】：C

【解析】声誉风险与信用、市场、操作等风险并非相互独立、互不影响或相互排斥、互不共存，也不是没有关系。在实际情况中，这些风险是交叉存在、互相作用的。例如，操作风险可能引发声誉问题，声誉受损可能进一步影响信用风险和市场表现等，所以正确答案是C。

5、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力