2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题含完整答案详解（必刷）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题

第一部分单选题(50题)

1、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】：A

【解析】本题可依据各分布的特点，结合题干中小微企业贷款违约率指标的相关描述来判断其近似服从的分布。-**A.正态分布**：在实际生活中，若影响某一随机变量的随机因素非常多，且每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，根据中心极限定理，该随机变量就近似服从正态分布。题干中明确指出影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，每个因素作用相对有限且各因素近乎独立，所以小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从正态分布，A选项符合要求。-**B.二项分布**：二项分布是n个独立的成功或失败试验中成功的次数的离散概率分布，其中每次试验的成功概率为p。其更侧重于描述在n次独立重复试验中某事件发生的次数，与题干中多个随机因素共同影响一个指标的情况不相符，所以B选项不正确。-**C.0-1分布**：0-1分布是一种离散概率分布，它描述的是一次试验中只有两种可能结果（成功或失败）的情况，一般用0和1来表示。而题干描述的是多个随机因素对小微企业贷款违约率指标的影响，并非简单的一次试验的两种结果，所以C选项不符合。-**D.泊松分布**：泊松分布主要用于描述单位时间或空间内随机事件发生的次数，通常用于刻画稀有事件发生的概率。这与题干中多个随机因素综合影响小微企业贷款违约率指标的情境不一致，所以D选项不合适。综上，答案是A。

2、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险

【答案】：C

【解析】本题可根据各选项所代表风险的定义，结合题干中对该风险的描述来进行判断。A项，固有风险是指在不考虑内部控制结构的前提下，由于内部因素和客观环境的影响，企业的账户、交易类别和整体财务报表发生重大错误的可能性，它是企业经营过程中原本就存在的未经过管理控制活动干预的风险，与题干中“实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的那部分风险”不符，所以A项错误。B项，系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除，题干讨论的是商业银行操作风险与控制自我评估中的风险类型，并非证券市场的系统性风险，且未涉及整体环境因素对风险的影响，所以B项错误。C项，剩余风险是指在采取了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险，这与题干的描述完全一致，所以C项正确。D项，非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而题干强调的是商业银行操作风险控制后剩余的风险，并非证券市场中的非系统性风险，所以D项错误。综上，答案选C。

3、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置

【答案】：C

【解析】贷款重组是商业银行在贷后管理中对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的活动。其核心目的在于降低潜在的风险，维护银行资产质量与信贷安全。A选项增加收益并非贷款重组主要目的。贷款重组通常会涉及对贷款条件的调整，这可能对银行短期内收益产生影响，而非直接以增加收益为导向。B选项提高经济资本配置效率，主要涉及银行对资本的更优分配与使用，使资本在不同业务或资产间合理流动，以实现风险与收益平衡。贷款重组重点是解决特定贷款可能出现的违约问题，并非直接针对经济资本配置效率。C选项降低客户违约风险正确。当客户出现还款困难或潜在违约风险时，银行通过对贷款结构进行调整，如延长还款期限、调整利率等，可缓解客户还款压力，使其能继续履行还款义务，从而降低违约风险。D选项实现资产多元化配置，强调银行通过投资不同类型资产来分散风险，优化资产组合。贷款重组是对单个或部分贷款进行调整，目的并非实现资产多元化配置。综上，答案选C。

4、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D