2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题及参考答案详解（精练）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题

第一部分单选题(50题)

1、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】：D

【解析】本题可根据预期流动性余缺的计算公式，分别计算不同状况下的流动性余额与对应概率的乘积，再将这些乘积相加，从而得出该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况。预期流动性余缺的计算公式为：预期流动性余缺=最好状况下的流动性余额×出现概率+正常情况下的流动性余额×出现概率+最坏情况下的流动性缺口×出现概率（注意缺口为负数）。已知最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％；正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％；最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％。将上述数据代入公式可得：预期流动性余缺=\(5000×25\%+3000×50\%+(-2000)×25\%\)\(=5000×0.25+3000×0.5+(-2000)×0.25\)\(=1250+1500-500\)\(=2750-500\)\(=2250\)（万元）结果为正数，说明是流动性余额，即该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是余额2250万元，答案选D。

2、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值

【答案】：A

【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，当期一般指短期，所以缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响。故答案选A。

3、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行操作风险相关表述的判断。A选项，操作风险具有普遍性，广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，该表述正确。B选项，操作风险的成因较为广泛，内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件等均有可能造成操作风险损失，此说法无误。C选项，在实际情况中，一起操作风险损失事件往往不是仅对应一种形态的损失，可能同时涉及多种损失形态，因此该表述错误。D选项，内部流程引起的操作风险通常表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等，该描述符合实际情况。综上，答案选C。

4、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.业务外包

D.独立营业方案

【答案】：B

【解析】本题可对各选项进行逐一分析。A项：业务连续性管理计划是指为有效应对重要业务运营中断事件，建设应急响应、恢复机制和管理能力框架，保障重要业务持续运营的一整套管理过程。它主要侧重于在面临突发事件时确保业务的持续运作，并非一直作为管理操作风险的重要工具。B项：商业保险是指通过订立保险合同运营，以营利为目的的保险形式，由专门的保险企业经营。商业银行通过购买商业保险，将操作风险转移给保险公司，在发生特定损失时能够获得经济补偿，一直以来都是商业银行管理操作风险的重要工具，该项正确。C项：业务外包是指企业将一些非核心业务委托给外部专业机构来完成，从而专注于核心业务。业务外包在一定程度上可以降低成本、提高效率，但它本身并不能直接有效管理操作风险，甚至可能因为对外包商的管理不善带来新的操作风险。D项：独立营业方案通常是针对特定业务场景或运营需求制定的独立运营策略和计划，其目的更多是为了实现业务的独立开展和运营，并非管理操作风险的主要手段。综上，答案选B。

5、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】：C

【解析】本题考查资产负债风险管理理论的产生阶段。A选项，资产风险管理模式强调通过对资产的选择和组合来实现风险控制，该阶段主要关注资产的安全性和流动性，重点在于优化资产结构，并非资产负债风险管理理论产生的阶段。B选项，负债风险管理模式侧重于通过主动负债来满足资金需求和扩大业务规模，主要是在负债方面进行创新和管理，与资产负债风险管理理论的产生没有直接关联。C选项，20世纪70年代，随着金融市场