2025年中级银行从业资格之中级风险管理试题一含答案详解（培优b卷）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理试题一

第一部分单选题(50题)

1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性

【答案】：A

【解析】声誉风险管理部门在对收集到的声誉风险因素进行排序时，关键要考量能体现风险重要性和处理及时性的指标。影响程度反映了风险因素对声誉可能造成的危害大小，是衡量风险严重性的关键指标；而紧迫性则关乎该风险因素是否需要立即处理，体现了处理的时间要求。将声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行排序，有助于声誉风险管理部门准确识别高风险因素，并及时采取应对措施，合理分配资源，优先处理那些影响大且紧急的风险。所以A正确。按照影响程度和时间先后排序，时间先后本身并不直接反映风险的处理优先级，可能会导致一些虽发生时间早但影响小的风险被优先处理，而重要且紧急的风险被延误，B不正确。按时间先后和重要程度排序，时间先后不能准确体现风险处理的紧急性需求，重要程度需要和紧迫性结合才能更合理地对风险进行排序，C不正确。按时间先后和紧迫性排序，仅依据时间先后和紧迫性，没有考虑到风险因素本身的影响程度大小，可能会出现花费大量精力处理一些虽紧急但影响较小的风险，而忽略了真正影响大的风险，D不正确。综上，本题正确答案选A。

2、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】：A

【解析】本题可根据久期缺口的相关概念及性质，对各选项逐一分析判断。###A选项通常情况下，商业银行的资产久期大于负债久期，根据久期缺口的计算公式：久期缺口＝资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，一般情况下该值为正值。所以通常情况下，久期缺口为正值，A选项恰当。###B选项一般商业银行资产的久期大于负债的久期，按照久期缺口计算公式得出的久期缺口通常为正，而不是负值，所以B选项不恰当。###C选项由于商业银行资产和负债在期限结构等方面存在差异，资产加权平均久期与（总负债/总资产）×负债加权平均久期一般不会相等，久期缺口通常不为零，所以C选项不恰当。###D选项久期缺口的计算公式为久期缺口＝资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，并非简单的资产加权平均久期与负债加权平均久期的差，所以D选项不恰当。综上，答案选A。

3、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

【答案】：B

【解析】巴塞尔委员会指出操作风险是银行面临的重要风险。下面对各选项进行分析：A项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要作用于调节货币供应量等宏观层面，并非用于抵御商业银行操作风险造成的损失，所以A项错误。B项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险可能会带来非预期损失，商业银行安排经济资本可以抵御操作风险造成的损失，B项正确。C项，监管资本指监管当局规定银行必须持有的资本，监管资本更侧重于满足监管要求，是一个更宽泛的资本概念，不是专门针对操作风险损失进行安排的，C项错误。D项，风险资本是一种以私募方式募集资金，以公司等组织形式设立，投资于未上市的新兴中小型企业的一种承担高风险、谋求高回报的资本形态，与商业银行抵御操作风险造成的损失并无直接关联，D项错误。综上，答案选B。

4、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】：A

【解析】本题可根据不同时间段收益率与年化收益率的关系，分别计算出投资组合A、B、C的年化收益率，再比较大小。###步骤一：计算投资组合A的年化收益率年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的。已知投资组合A的半年（\(6\)个月）收益率为\(4\%\)，一年有\(2\)个半年，那么投资组合A的年化收益率就是半年收益率的\(2\)倍，即\(4\%\times2=8\%\)。###步骤二：明确投资组合B的年化收益率题目中明确给出投资组合B的年收益率为\(8\%\)，所以投资组合B的年化收益率就是\(8\%\)。###步骤三：计算投资组合C的年化收益率已知投资组合C的季度（\(3\)个月）收益率为\(2\%\)，一年有\(4\)个季度，那么投资