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2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库
第一部分单选题(50题)
1、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值
【答案】：C
【解析】国际商业银行衡量商业银行的盈利能力和风险水平，需要综合考虑多种因素。经风险调整的业绩评估方法（C）是最佳方法。该方法将风险因素纳入考量，能够更准确地衡量银行在承担风险的情况下所获得的收益，从而全面反映银行的盈利能力和风险水平。股本收益率（A）只关注了股东权益的回报，没有考虑到银行所承担的风险，可能会导致银行过度追求高收益而忽视风险，不能全面衡量银行的盈利能力和风险水平。资产收益率（B）侧重于衡量银行资产的运营效率，同样没有对风险进行有效调整，无法准确反映银行在不同风险情况下的真实盈利状况。风险价值（D）主要是对潜在风险的一种量化度量，它侧重于评估银行面临的风险程度，而没有直接体现银行的盈利能力。综上，衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，答案选C。
2、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
【答案】：D
【解析】本题主要考查对违约损失率影响因素的了解。2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中披露了不同产品因素对违约损失率的影响贡献程度。A选项企业融资杠杆率，主要反映企业的负债情况和融资结构，虽会对企业的财务状况和违约风险产生一定影响，但并非对违约损失率影响贡献程度最高的因素。B选项行业因素，不同行业具有不同的特点和风险状况，会在一定程度上影响企业的违约概率和违约损失率，但也不是影响贡献程度最高的。C选项宏观经济周期因素，宏观经济的波动会对整个市场和企业的经营产生广泛影响，进而影响违约损失率，但同样不是影响程度最高的。D选项清偿优先性，它明确了在企业违约时不同债权的受偿顺序，在违约事件发生后，清偿优先性直接决定了债权人能够收回的金额比例，对违约损失率有着最为直接和关键的影响，所以清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。综上，答案选D。
3、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
【答案】：A
【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断其表述是否恰当。A项：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险通常涉及银行的愿景、目标、战略规划等较为宏观和定性的方面，很难通过技术性的风险参数进行量化，该项表述不恰当。B项：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期目标以及长期目标。通过定期评估，可以确保银行的战略方向与内外部环境相适应，及时发现战略中存在的问题并进行调整，使银行的经营活动始终朝着正确的方向前进，该项表述恰当。C项：商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于其提前预判可能面临的挑战和机遇，从而将经营管理从被动防守转变为主动出击。例如，识别到外部市场的潜在需求或竞争威胁后，银行可以主动调整战略，开发新的产品或服务，增强自身竞争力，该项表述恰当。D项：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险。前台业务直接面向客户，通常更容易看到短期的业绩和收益，而后台业务如风险管理、运营支持等虽然不直接创造收入，但对银行的稳健运营至关重要。如果忽视后台建设，可能会导致风险管理不到位、运营效率低下等问题，长期积累下来会对银行的战略发展造成严重影响，该项表述恰当。综上，最不恰当的表述是A。
4、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5
【答案】：A
【解析】本题可根据速动比率的计算公式来计算该公司的速动比率。速动比率是指企业速动资产与流动负债的比率，用于衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。其计算公式为：速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债。已知该公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，将数据代入上述公式可得：速动比率=（6000-2000）÷4000=4000÷4
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