2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题附参考答案详解（典型题）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题

第一部分单选题(50题)

1、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

【答案】：B

【解析】监管部门对商业银行风险进行及时预警、识别和评估，并确保风险有效控制和处置，需要运用合适的监督检查手段。A项，自我评估是商业银行自身对经营状况和风险的评估，压力测试是模拟不同压力情景下银行的表现，二者主要是商业银行内部的风险管理措施，并非监管部门的监督检查手段，所以A项不正确。B项，非现场监管是监管部门通过收集商业银行各类报表、数据等信息，对银行的风险状况进行分析、监测和评估；现场检查则是监管人员直接到商业银行进行实地检查，核实银行的经营情况、风险状况等。非现场监管和现场检查是监管部门常用的监督检查手段，能够及时发现商业银行存在的风险，实现对风险的预警、识别和评估，进而确保风险得到有效控制和处置，所以B项正确。C项，外部审计是由独立的审计机构对商业银行的财务报表等进行审计，信息披露是商业银行按照规定向社会公众披露相关信息。外部审计和信息披露更多是起到一种监督和透明化的作用，并非监管部门直接的监督检查手段，所以C项不正确。D项，风险评级是监管部门对商业银行风险状况进行综合评价，纠正处置是针对发现的问题要求商业银行进行整改和处理。风险评级和纠正处置是监管部门在识别和评估风险后采取的后续措施，而非监督检查手段，所以D项不正确。综上，本题答案选B。

2、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期

【答案】：D

【解析】该题是关于证券融资交易包含内容的考查。A项回购交易，是证券融资交易的一种常见形式。在回购交易中，卖方（融资方）将证券卖给购买方的同时，交易双方约定在未来某一日期，卖方再以约定价格从买方买回相等种类证券。它是一种短期融资行为，在证券市场上被广泛运用，所以属于证券融资交易。B项证券借贷，也是证券融资交易的一部分。它指的是证券持有者将证券借给需要的投资者，借入者支付一定费用，这种方式可以增加市场的流动性，实现资金和证券的融通，属于证券融资交易范畴。C项保证金贷款，是投资者在进行证券交易时，向券商缴纳一定比例的保证金，券商为其提供贷款用于购买证券，是典型的证券融资交易方式。D项交叉货币利率掉期，是一种金融衍生品合约，主要是交易双方约定在未来一段时间内，交换不同货币的利息支付和本金，它的核心目的是管理利率和汇率风险，并非直接的证券融资交易方式。综上，答案选D。

3、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

【答案】：C

【解析】这道题考查资本规划中内部资本充足率目标的设定时间。资本规划是银行等金融机构一项重要的工作，它需要对未来的资本状况进行合理规划，以确保在一定期限内维持适当的资本充足水平。在资本规划中，通常应至少设定内部资本充足率三年目标。这是因为三年的时间跨度既能避免短期波动的过度影响，又能在一个相对合理的时间段内对银行的资本需求进行较为准确的预测和规划，以应对可能出现的各种情况，如经济周期变化、业务拓展等。所以C为正确答案。A选项，一年的时间过短，难以全面考虑到各种潜在的风险和业务发展情况，无法有效实现资本充足率的合理规划和稳定维持。B选项，两年的时间虽然比一年稍长，但对于一些长期投资项目和复杂的经济环境变化来说，仍然可能不足以充分反映资本的真实需求和风险状况。D选项，五年的时间过长，在这期间经济、市场和监管环境等可能发生较大的不可预测的变化，使得长期的资本规划难以准确实施和调整，不能很好地适应实际情况。

4、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据

【答案】：B

【解析】商业银行在进行定量分析时，会综合运用多种数据。内部操作风险损失数据能反映银行自身过往在操作风险方面的实际情况，是非常重要的参考依据；而外部数据包含了更广泛的行业信息、市场动态等，有助于银行从更宏观和全面的视角去分析风险。将内部操作风险损失数据与外部数据相结合进行分析，能够更准确地评估操作风险，所以该题应选B。A中“外部操作风险损失数据”表述相对局限，仅聚焦于外部操作风险损失，不能涵盖外部数据的丰富内涵。C选项“业务经营环境”和“内部控制因素”更多地用于定性分析，而非定量分析的主要基础。D中“业务经营环境”属于定性因素，“外部数据”虽然是定量分析中可利用的一部分，但单独说“业务经营环境”