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2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题库
第一部分单选题(50题)
1、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。
A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.股东大会?
【答案】：C
【解析】本题主要考查《有效风险偏好框架制定原则》中关于强调限额在传导风险偏好方面作用，并要求将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类限额的主体。A选项董事会是公司的决策机构，主要负责公司重大经营决策等事务，在金融稳定的相关规定中，并非是该职责的承担主体。B选项监事会主要是对公司的经营管理活动进行监督，防止公司管理层滥用职权等行为，它并不负责风险偏好框架中限额传导及分解等工作。C选项理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额，所以该选项正确。D选项股东大会是公司的最高权力机构，主要是对公司的重大事项进行决策，如选举董事、监事等，并不涉及风险偏好限额传导和分解的具体职责。综上，本题答案选C。
2、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
【答案】：C
【解析】逐一分析各内容：A项，对于大多数商业银行而言，贷款业务占据重要地位，其面临的借款人违约等情况是信用风险的主要来源，该项说法正确。B项，信用风险的涵盖范围广泛，不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务里，在信用担保、贷款承诺等表外业务以及衍生产品交易中同样存在，该项说法正确。C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征，而非系统性风险。非系统性风险是指由个别特殊情况引起的，只对个别或少数资产的收益产生影响的风险。信用风险通常是由特定借款人的还款能力、还款意愿等因素导致的，不同借款人的信用状况相互独立，不具有系统性风险那种全局性、宏观性的特点，所以该项说法错误。D项，违约风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，既可以针对个人，比如个人贷款违约；也可以针对企业，比如企业债券违约等，该项说法正确。综上，本题答案选C。
3、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。
A.偶尔
B.不一定
C.一定
D.常常
【答案】：B
【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。
4、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
【答案】：A
【解析】本题主要考查对商业银行经济资本配置相关表述的理解与判断。A选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，提高风险容忍度和经济资本配置是不恰当的。因为这类业务本身银行就不擅长且不愿承担风险，若提高风险容忍度和配置更多经济资本，会使银行面临超出其承受能力的风险，增加潜在损失的可能性，所以该表述错误。B选项，经济资本的分配最终会通过授信额度和交易限额等各种业务限额体现出来，这是合理的。通过设置这些业务限额，可以对银行的业务活动进行有效约束和管理，从而实现经济资本的合理分配，该表述正确。C选项，经济资本的分配通常依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施。董事会负责制定银行的整体战略和风险偏好，经济资本分配作为风险管理的重要手段，需要与战略和偏好相匹配，以确保银行的风险承担在可控范围内，该表述正确。D选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本是合理的风险管理策略。这样可以避免银行在这类业务上过度投入资源和承担过高风险，保证银行的稳健运营，该表述正确。综上，最不恰当的表述是A。
5、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。
A
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