2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题包及答案详解（易错题）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题包

第一部分单选题(50题)

1、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证

【答案】：D

【解析】商业银行在开发内部计量系统过程中，对于各类风险模型开发及其后续的管控有着严格的要求。操作风险模型开发是内部计量系统构建的重要环节，而模型独立验证则是确保模型准确性、可靠性以及有效性的关键步骤。只有经过独立验证，才能保证操作风险模型能够合理、准确地反映银行面临的操作风险状况。A选项中市场风险模型开发主要针对市场风险，并非开发内部计量系统必须的两类严格程序的通用表述。B选项信用风险模型开发和模型独立预测，独立预测不能像独立验证那样全面严谨地对模型质量进行把控。C选项系统风险模型开发和模型独立操作，独立操作并非主要用于检验模型的科学性和可靠性，不能满足内部计量系统开发的严格要求。所以本题正确答案是D。

2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】：D

【解析】本题可根据各风险的定义，结合题干中该银行的经营情况来分析其面临的风险。首先，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，该银行贷款主要投向房地产行业，当金融危机冲击导致房地产市场不景气时，房地产企业等借款人可能无法按时偿还贷款，从而使银行面临借款人违约的信用风险。其次，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，金融危机使次级债券价格大幅下跌，银行持有的次级债券价值缩水，遭受损失，这体现了市场风险。最后，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。该银行董事会明确定位以利润最大化为首要经营目标，在2002-2007年间将贷款集中投向房地产行业，资金交易业务集中于高收益的次级债券，这种经营战略在金融危机冲击下暴露出问题，面临严重的流动性风险，说明银行面临战略风险。综上所述，该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积累、恶化的综合作用结果，答案选D。

3、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行风险报告的主要作用，需要对每个选项进行分析，判断其是否属于风险报告的主要作用。A项：使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）并非风险报告的主要作用。风险报告更侧重于传递风险相关的关键信息、支持风险管理决策等方面，而统一风险语言通常是风险管理体系建设中其他环节的工作重点，所以该项符合题意。B项：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持，这是风险报告的重要作用之一。通过收集和整合各类信息，风险报告能够为银行的风险管理活动提供数据依据和决策参考，助力银行实现风险管理目标。C项：明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责，风险报告可以将风险管理的要求和责任清晰地传达给各个岗位的员工，让他们清楚自己在风险管理中的具体职责，从而推动全面风险管理工作的有效开展。D项：确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识，风险报告可以向银行内部各层级人员传达风险管理的重要意义和目标，提高全员对风险管理工作的重视程度，促进全面风险管理理念的深入人心。综上，答案是A。

4、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风