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2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)
第一部分单选题(50题)
1、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】：A
【解析】题目询问通常情况下商业银行资产流动性自高至低的排序选项。正确答案为A。在分析各资产流动性时，一般现金类资产流动性最强，能随时用于支付和结算；短期债券等金融资产可在市场较快变现，但流动性略弱于现金；贷款等资产由于期限和回收的不确定性，流动性较差；而固定资产通常难以快速变现且变现成本较高，流动性最低。按照这一规律进行排序后得出的结果与A的排列顺序相符。
2、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A.居民储蓄
B.政府税款
C.证券业存款
D.公共事业费收入
【答案】：C
【解析】本题可根据各资金来源对利率的敏感度来判断正确选项。A项居民储蓄，一般来说居民储蓄具有一定的稳定性，居民通常会根据自身的储蓄计划和消费需求来安排储蓄，不会因为利率的微小变动就随时提取存款。而且居民储蓄的期限有长有短，即使是活期储蓄，居民也不会频繁大规模地提取，所以其对利率的敏感度相对较低。B项政府税款，这是按照法律法规由纳税人缴纳给政府的资金，其存入商业银行具有强制性和稳定性，与利率的变动关系不大，不会因为利率的变化而随时被提取。C项证券业存款，证券市场的投资者对利率非常敏感，因为利率的变化会直接影响证券的价格和投资收益。当市场利率发生变动时，证券投资者可能会迅速调整自己的投资组合，将资金从证券账户中转移，导致证券业存款随时都有可能被提取。所以商业银行需要对这部分负债准备比较充足的备付资金，该项正确。D项公共事业费收入，这部分资金通常是按照固定的周期和金额缴纳的，具有相对稳定的特点，与利率的波动关联不大，一般不会因为利率的变化而出现大规模的资金提取情况。综上，答案选C。
3、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。
A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
【答案】：B
【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其关于CreditRisk+模型的说法是否正确。-A项：CreditRisk+模型假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态，该项说法正确。-B项：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，在该模型下组合的损失分布服从泊松分布，而不是在受到宏观经济影响时仍为正态分布，该项说法错误。-C项：CreditRisk+模型认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，该项说法正确。-D项：CreditRisk+模型根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析，该项说法正确。综上，答案选B。
4、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
【答案】：B
【解析】本题主要考查巴塞尔委员会在2004年发布的要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响的文件。A选项《商业银行压力测试指引》，其主要是针对商业银行压力测试相关方面作出规定，并非专门要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响，所以A选项不符合题意。B选项《利率风险管理与监管原则》，在2004年巴塞尔委员会发布了该文件，明确要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，B选项正确。C选项《商业银行资本充足率管理办法》，主要围绕商业银行资本充足率的管理等内容，与评估标准利率冲击对银行经济价值的影响无关，C选项错误。D选项《商业银行市场风险管理指引》，重点在于商业银行市场风险的管理，并非针对银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响这一特定要求，D选项错误。综上，本题正确答案是B。
5、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为
A.泰国
B.开曼群岛
C.英国
D.俄罗斯
【答案】：A
【解析】业务敞口风险主体最终所属国一般根据借款人经营资产和实际业务所在地来确定。本题中借款人虽然在开曼群岛注册成立，但经营资产和实际业务均在泰国，而原材料来源地和产品销售地并非判断业务敞口风险主体最终所属
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