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2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库

第一部分单选题(50题)

1、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额

【答案】：A

【解析】本题主要考查市场风险限额指标的相关知识。市场风险限额指标通常包括风险价值限额、止损限额、期限限额等。风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数设定的限额；止损限额是指所允许的最大损失额；期限限额是对业务期限作出的规定。而损失限额并非市场风险限额指标的常见类型。所以本题正确答案是A。

2、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行内部资本充足评估报告相关内容的理解。A选项，商业银行内部资本充足评估报告的重要作用之一就是评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险，这是报告的核心内容，该表述正确。B选项，当监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，是可以基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求的，这种做法有助于发挥银行在资本评估中的主动性和专业性，该表述正确。C选项，监管机构在银行提交评估报告后，依然需要对银行内部资本充足评估程序进行检查。因为仅仅依据银行提交的报告并不能完全确保银行的内部资本充足评估程序的准确性、完整性和有效性，检查能够保障监管的有效性和银行的稳健运营，所以该项表述错误。D选项，内部资本充足评估报告可以反映银行在风险管理方面的情况和存在的问题，能够作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件，该表述正确。综上所述，答案选C。

3、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起

【答案】：B

【解析】本题主要考查对战略风险管理流程相关知识的理解。A项：有效的战略风险管理流程需要确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密相连，这样才能保证商业银行的战略规划得以有效实施，并且在实施过程中合理管理风险，该项说法正确。B项：商业银行的战略风险既来源于外部经营管理环境，也来源于自身内部的经营管理活动，并非仅来源于外部经营管理活动，所以该项说法错误。C项：战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，因为商业银行的战略决策会影响到各个业务领域和经营环节，任何一个层面出现问题都可能引发战略风险，该项说法正确。D项：战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等相互交织。比如战略决策失误可能导致市场份额下降，进而引发信用风险和流动性风险等，各项风险之间相互影响、相互关联，该项说法正确。本题要求选择说法错误的，答案选B。

4、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

【答案】：B

【解析】从风险管理角度，商业银行面临的风险损失有其特定分类。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常经营情况下能够合理预计到的损失，这是银行在日常运营中可提前预估并通过提取相应准备金来应对的部分。非预期损失是指在一定置信水平下，超出预期损失的那部分损失，它具有不确定性，难以精确预测，银行通常需依靠资本来抵御这部分风险。灾难性损失则是发生概率极低但一旦发生就会给银行带来极其严重后果，甚至可能导致银行倒闭的重大损失。A中无形损失并非风险管理中对于银行风险损失的常规分类方式，实际损失表述不准确，所以A错误。C里实际损失没有准确反映风险管理中对损失分类的概念，银行更关注可预期性和潜在性进行分类，所以C错误。D中机会成本/损失不属于商业银行风险损失的分类范畴，所以D错误。只有B选项的预期损失、非预期损失、灾难性损失符合从风险管理角度对商业银行所面临风险损失的分类。本题正确答案为B。

5、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门

【答案】：C

【解析】商业银行的业务部门承担操作风险的直接责任，并负责操作