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2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习试题
第一部分单选题(50题)
1、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
A.0.1亿元
B.0.2亿元
C.0.5亿元
D.1亿元
【答案】：A
【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算银行当期对该类企业贷款的预期损失。预期损失（EL）的计算公式为：预期损失\(EL=\)违约概率（PD）\(\times\)违约损失率（LGD）\(\times\)违约风险暴露（EAD）。题目中给出，当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为\(2\%\)，贷款违约损失率（LGD）为\(50\%\)，违约风险暴露（EAD）为\(10\)亿元人民币。将相应数据代入上述公式可得：\(EL=2\%\times50\%\times10\)亿元\(=0.02\times0.5\times10\)亿元\(=0.1\)亿元所以银行当期对该类企业贷款的预期损失为\(0.1\)亿元，答案选A。
2、下列是期限错配出现的原因的是（）。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款
【答案】：D
【解析】本题考查期限错配的原因。期限错配是指资产和负债在期限上的不匹配。A选项，银行用短期存款去支持短期的贷款，由于存款期限和贷款期限相匹配，在一定程度上能较好地管理资金的流动性和风险，不会出现期限错配的问题。B选项，“银行用短期贷款去支持短期的存款”这种表述不符合银行资金运作逻辑，通常是存款作为资金来源，用于发放贷款，所以该选项错误。C选项，银行用长期存款去支持长期的贷款，同样是资产和负债期限相匹配的情况，不存在期限错配。D选项，银行用短期存款去支持长期的贷款，短期存款需要在较短时间内偿还给存款人，而长期贷款则在较长时间后才能收回资金。当大量短期存款到期需要兑付时，银行可能面临资金周转困难，因为长期贷款尚未收回，这就导致了期限错配问题，所以该选项正确。综上，答案选D。
3、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据
【答案】：D
【解析】本题主要考查对外部审计和监督检查关系的理解。下面对各内容进行分析：A.外部审计主要是对银行财务报表等进行审计，关注财务信息的真实性、准确性等；而银行监管则侧重于维护金融体系的稳定、保障存款人的利益、确保银行合规经营等，二者侧重点有所不同，该表述正确。B.外部审计和银行监管在方式上都可能采用现场检查、文件审查等；内容上都涉及对银行经营情况、风险状况等方面的评估；目标上都致力于促进银行稳健运营，存在共性，该表述正确。C.外部审计能够为银行监管提供专业的审计意见和信息，帮助监管机构更好地了解银行情况；银行监管也可以为外部审计提供一定的指导和规范，二者相辅相成，该表述正确。D.监督检查是监管机构对银行进行的全面、深入、持续的监管活动，其结果能更全面、准确地反映银行的合规性、风险管理等情况，更能成为市场主体选择银行的重要依据，而不是外部审计，该项表述错误。综上，叙述错误的是D。
4、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行风险管理模式阶段的特点。A项：资产风险管理模式阶段，商业银行强调保持资产的流动性，通过加强资产分散化、抵押、资信评估等方式来降低和防范风险，此时还未将金融衍生产品、金融工程等专业技术应用于风险管理，所以A项不符合题意。B项：负债风险管理模式阶段，商业银行通过积极主动地负债，如向中央银行借款、发行大额可转让存单等方式来获取资金，以满足资产扩张的需求，主要侧重于负债方面的管理，而非将金融衍生产品、金融工程用于风险管理，所以B项不符合题意。C项：资产负债风险管理模式阶段，商业银行强调对资产和负债的综合管理，通过匹配资产和负债的期限、利率等，来实现风险的控制和收益的最大化，但没有突出金融衍生产品和金融工程等专业技术的应用，所以C项不符合题意。D项：全面风险管理模式阶段，商业银行将风险管理的范围扩展到涵盖信用风险、市场风险、操作风险等各类风险，并广泛运用金融衍生产品、金融工程等一系
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