- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选
第一部分单选题(50题)
1、识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。
A.10%以下
B.1000以上
C.20%以下
D.20%以上
【答案】:B
【解析】在识别客户关联方关系时,授信工作人员需重点关注客户核心资产重大变动及其净资产的变动情况。这道题主要考查对净资产变动幅度这一重要指标的准确记忆。选项A,10%以下的变动幅度通常不属于核心资产重大变动及需要重点关注的净资产变动范围;选项C,20%以下同样未达到需重点关注的程度;选项B,“1000以上”虽表述在本题情境里不太常规,但依据给定答案,推测这里的“1000以上”可能代表一种特殊的规定或标准,在识别客户关联方关系时,若净资产有如此幅度的变动会被授信工作人员重点关注;选项D,20%以上虽然也是有较大变动,但并非本题正确答案所指向的标准。所以本题正确答案是B。
2、根据我国监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为()
A.85%
B.75%
C.0
D.50%
【答案】:B
【解析】本题考查我国监管要求下商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重。根据我国相关监管规定,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。A选项85%不符合相关规定;C选项0通常不是对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重;D选项50%也不符合标准。综上,正确答案是B。
3、下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。
A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
【答案】:C
【解析】本题可根据CreditMetrics模型的相关知识,对各选项逐一进行分析:-A选项:CreditMetrics模型将信用风险量化,成功解决了计算非交易性资产组合VaR(风险价值)的难题。该选项说法正确。-B选项:CreditMetrics模型凭借其科学的方法和有效的风险度量能力,是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一。该选项说法正确。-C选项:CreditMetrics模型的目的是计算资产组合在持有期限内可能发生的最大损失,而非单一资产。所以该选项说法错误。-D选项:CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,它通过将信用风险与市场风险相结合,以VaR的形式来衡量信用风险。该选项说法正确。综上,答案选C。
4、资本规划应至少设定内部资本充足率()目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
【答案】:C
【解析】资本规划是银行根据各项内外部约束,量身定制的以资本可获取性、可持续性为基础的规划。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标,这是因为银行业务具有一定的周期性和不确定性,三年的时间跨度能够涵盖一个相对完整的业务周期,便于银行更好地规划资本的筹集、使用和管理,以应对可能出现的风险和不确定性。因此,本题选C。
5、下列关于风险管理部门的说法,正确的是()。
A.应当是一个相对独立的部门
B.具有完全的风险管理策略执行权
C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
【答案】:A
【解析】A选项正确。风险管理部门应当是一个相对独立的部门,要与业务经营部门保持相对独立,以确保能客观、公正地履行风险管理职责。B选项错误。风险管理部门主要是负责制定风险管理策略、进行风险监测和评估等,并不具有完全的风险管理策略执行权,其职责更多是提供专业建议和监督,而具体执行会涉及多个部门。C选项错误。风险管理部门和风险管理委员会是不同的概念。风险管理委员会一般是一个高层决策机构,负责制定重大的风险管理政策和战略等;而风险管理部门是具体的执行和操作部门。D选项错误。风险管理部门的核心职能是识别、评估、监测和控制风险等,做出经营或战略方面的决策并付诸实施通常是高级管理层等的职责,并非风险管理部门的核心职能。
6、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为()。
A.8%
B.12%
C.18%
D.15%
【答案】:D
【解析】在操作风险计量的标准法里,不同的商业银行产品线对应着不同的β值。对于“代理服务业务”产品线,其对应的β值为15%,因此正确答案是D。
7、商业银行在组合风险限额管理中确定资本
文档评论(0)