2025年FRM金融风险管理师考试风险度量与估值试卷.docxVIP

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2025年FRM金融风险管理师考试风险度量与估值试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：选择下列各题中正确的答案。

1.下列关于风险度量方法的说法，错误的是：

A.VaR（ValueatRisk）是衡量市场风险的常用方法。

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）是衡量极端市场风险的指标。

C.ExpectedShortfall（ES）与CVaR在计算上存在差异。

D.CVaR的计算比VaR更复杂。

2.以下哪项不是风险度量方法：

A.SensitivityAnalysis

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