基于多元模型的沪深300股指期货最优套期保值比率实证探究.docx

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2025-06-08 发布于上海
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基于多元模型的沪深300股指期货最优套期保值比率实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着我国金融市场的不断发展与完善，金融创新的步伐持续加快，金融衍生品市场在整个金融体系中的地位愈发重要。股指期货作为一种重要的金融衍生工具，于2010年4月16日，中国金融期货交易所正式推出沪深300股指期货合约，这一标志性事件填补了我国资本市场风险管理工具的重要空白，开启了我国金融市场发展的崭新篇章。沪深300股指期货的推出，是我国金融市场发展的必然需求。在此之前，我国股票市场缺乏有效的做空机制和风险对冲工具，投资者在面对市场系统性风险时往往缺乏有效的应对手段