简化WCVaR模型：金融极端风险度量的创新与实践.docx

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2025-06-09 发布于上海
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简化WCVaR模型：金融极端风险度量的创新与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融创新不断推进的背景下，金融市场的规模和复杂性持续增长。近年来，极端风险事件频繁冲击金融市场，给投资者、金融机构乃至整个经济体系带来了巨大的冲击和损失。2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机，众多国际知名金融机构深陷困境，雷曼兄弟破产，美林证券被收购，全球股市暴跌，信贷市场冻结，实体经济也遭受重创，失业率大幅上升，经济陷入深度衰退。2020年新冠疫情的爆发，使金融市场经历了前所未有的剧烈波动，股市多次熔断，原油价格甚至出现负值，全球供应链受阻，企业经营困难，金融市场的不确定性和风险急