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第一讲

样本数据的正态性检验

主讲：吕世杰

TELE-Mail：lshj123@163.com

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样本数据的正态性检验

第一节正态性检验的假设检验方法

第二节正态性检验的图示方法

第三节正态性检验的实例分析

第四节正态性检验的SAS过程

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正态性检验的由来

正态分布是19世纪德国科学家Gauss（1777-1855）在研究单个测量误差ε的分布时导出一元正态分布N(0，σ2)，而多元正态分布是由多个测量误差的联合分布导出的Np(μ，ε)。

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正态性检验的难易

一元正态总体检验方法很多，多元正态总体检验并不是一件容易的事情。可是要反过来肯定数据是不是来自多元正态总体，倒是有一些简单的办法，如果p元随机向量服从正态分布，则它的每一个分量必须服从一元正态分布，因此只要判断各个分量服从一元正态分布，则p元随机向量也服从正态分布。这样就把多元问题转化为一元问题加以解决。

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检验方法

这里介绍样本数据正态性检验的四种检验方法，分别为Jarque-Bera检验、Kolmogorov-Smirnov检验、Shapiro-Wilk检验和卡方拟合优度检验，同时介绍了P-P图、Q-Q图、直方图和箱线图的正态性图示效果，并结合SAS给出了相应的实例。

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偏度、峰度检验法

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偏度、峰度检验法

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偏度、峰度检验法

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偏度、峰度检验法

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Kolmogorov-Smirnov正态性检验

Kolmogorov-Smirnov检验正态分布，是以样本数据的累积频数分布与特定理论分布比较，若两者间的差距很小，则推论该样本取自某特定分布族。

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Kolmogorov-Smirnov

正态性检验计算过程

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Kolmogorov-Smirnov

正态性检验计算过程

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Kolmogorov-Smirnov应用特点

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Shapiro-Wilk(W检验)

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Shapiro-Wilk(W检验)

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Shapiro-Wilk(W检验)

W检验应用特点

夏皮洛—威尔克（Shapiro-Wilk）检验也称为W检验，这个检验当8≤n≤50时检验效果比较灵敏。样本容量过小（n＜8）对偏离正态分布的检验灵敏性降低。

Shapiro-Wilk检验是专门用于正态性检验的方法，该统计量为方差最佳估计与校正平方和估计之比，其值介于0和1之间，越接近1，说明越符合正态分布。该法可用于例数在3至50之间，后来经Royston改进后，可用于例数在3至2000之间的正态性检验。通常可作为首选。

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卡方拟合优度检验

卡方拟合优度检验

卡方拟合优度检验应用特点

卡方拟合优度检验在应用时依赖于分组数的划分，同时样本容量要尽可能的大，一般情况下，卡方拟合优度检验在实际应用时样本容量最好大于50。

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正态性检验的图示方法

一、P-P图

以样本的累积频率作为横坐标，以按照正态分布计算的相应累积概率作为纵坐标，以样本值表现为直角坐标系的散点。如果数据服从正态分布，则样本点应围绕第一象限的对角线分布。

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正态性检验的图示方法

二、Q-Q图

以样本的分位数作为横坐标，以按照正态分布计算的相应分位点作为纵坐标，把样本表现为直角坐标系的散点。如果数据服从正太分布，则样本点应围绕第一象限的对角线分布。Q-Q图检测样本数据分布正态性较P-P图为佳，效率较高。

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正态性检验的图示方法

三、直方图

直方图图形分布是否以钟型分布，一般同时选择输出正态性曲线。

四、箱线图

观察矩形位置和中位数,若矩形位于中间位置且中位数位于矩形的中间位置，则分布较为对称，判为正态分布，否则是偏态分布。

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正态性检验的实例分析

100只蛋鸡每月产蛋