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蒙特卡洛定价方法在巴黎期权与障碍期权中的应用及比较研究
一、引言
1.1研究背景与意义
在当今复杂多变的金融市场中，期权作为一类重要的金融衍生品，占据着举足轻重的地位。期权赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利，这种独特的特性使其成为投资者进行风险管理、投机和套利的有力工具。准确的期权定价是金融市场有效运作的关键，它不仅为投资者提供了决策依据，还深刻影响着金融机构的风险管理策略和产品创新能力。
传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，在一定程度上解决了简单期权的定价问题。该模型基于标的资产价格服从几何布朗运动、无风险利率恒定、市场无摩擦等假设，推
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