股指期货跨期套利模型构建与策略优化研究.docx

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2025-06-14 发布于上海
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股指期货跨期套利模型构建与策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着金融市场的不断发展与创新，股指期货作为一种重要的金融衍生工具，在全球金融市场中占据着日益重要的地位。它以股票价格指数为标的物，通过期货合约的形式，为投资者提供了一种有效的风险管理和投资策略工具。股指期货的诞生，不仅丰富了金融市场的投资品种，也极大地提高了市场的流动性和效率，促进了金融市场的价格发现功能。

跨期套利作为股指期货套利策略中的重要组成部分，是利用同一股指期货不同到期月份合约之间的价差波动来获取利润的一种交易策略。在正常市场情况下，不同到期月份的股指期货合约价格之间存在着一定的理论价差关系，这一关系主要受到无