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中南大学考试试卷
2008--2009学年下学期时间110分钟
时间序列分析课程48学时学分考试形式：闭卷
专业年级：06统计1,2班总分100分，占总评成绩%
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上
一〔27分〕填充题:
〔1〕MA〔3〕模型的格林函数为.
〔2〕ARIMA(2,3,1)模型为．
〔3〕设为一含有周期为S的周期性波动序列，那么可以通过消除周期性的影响．
〔4〕指数平滑预测用于适合模型的序列．
〔5〕ARMA(n,m)模型预测中，当时各步预测满足的差分方程是．
〔6〕假设有k个实特征根的绝对值大于1，那么序列可能存在的趋势是．
〔7〕AR〔2〕模型参数的矩估计为．
〔8〕对于AR(n)模型,其自相关函数呈现,其偏自关函数呈现．
．
二〔12分〕推导ARMA(1,2)模型的格林函数和ARMA(2,1)模型的逆函数.
三〔15分〕假设=1,2,3,4,5的数据序列如下:6.8,7.3,8.3,6.3,6.4
〔1〕求均值,并将数据序列零均值化(记为);
〔2〕用AR(1)模型拟合,求的估计;
〔3〕计算残差序列,并求的估计;
四〔10分〕设有AR(4)模型的参数估计值为：
求关于一个ARMA(2,1)模型的可逆参数估计值.
五〔14分〕设适合以下ARMA(2,1)模型
：分别为-1，2，2.5,0.6，，求，和预测函数。
六〔10分〕试分析时，ARMA(2,1)模型
的预测情况.
七〔12分〕求模型的自相关函数。
参考答案：
一、1、;
2、；
3、作季节差分：；4、ARMA(1,1);
5、；
6、；k个指数增减趋势；
7、；8、拖尾，截尾
二、由ARMA(2,1)模型：得
于是
，，
三、〔1〕
〔2〕
〔3〕
四、
由得，故取使得模型可逆，再由
得
五、
时，，得
六、时，预测满足方程
，得其通解为
，故时，
七、
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