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金融专硕考习题班（2）

、期权收益分析

期权收益是一个分段函数，关键是两点：协议价和盈亏平衡点。另外，期权费计算的时

候要考虑到购买期权费的份数。

某人正在考从加哥股票交易买进0份欧元看涨期权合约协议价格为1.55

美元/欧元每份合约金额6500欧元，个后到期期权费0.0美元/欧元期

汇率为.0美元欧元，该人期个月后即汇率处区间.5．9美元/欧元

考虑期权费的利成本，定市场年为8

（）图表示该人的收益损失关系

（2）算并图中标出在预的汇率范围内，该商人的收益或损失

（3）并图中标亏汇率（即令净收益为0的汇率）

、货供给模型

货币供给有两个计算公式：

MBm

1c

