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金融工程概论_中央财经大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年

因为需求方将产品作为满足其金融需求的东西，并不牵涉到产品的具体设计和生产，因此并不需要了解产品如何定价与风险评估。

答案:错误

金融工程设计产品所用到的各种加工对象和基本构件，本质上就是受到经济金融变量影响的现金流或价值流，那么对于产品未来现金流或价值流的分析预测是以历史上的统计数据为基础的。

答案:正确

即使投资者持有的股票个体风险较大，并且持有股票的市值规模也较大，金融机构仍然可以通过场内衍生品向投资者提供标准化的风险管理方案。

答案:错误

企业为了扩大再生产进行的投资活动形成的金融需求主要是短期融资的需求。

答案:错误

对未来现金流或价值流进行拆分，可能拆分出的影响因素有（）。

答案:标的物给定行权价的期权_行业成长前景_宏观经济增长率_产生现金流的主体的职业

产生现金流或价值流的主体和客体可能包括（）。

答案:中铁二局承建的北京地铁19号线项目_中国石油股份有限公司_中信信托某信托计划的标的项目_深交所上市交易的简称为“深万科”的股票

可以成为金融工程设计产品时用到的数据信息有（）。

答案:宏观经济通胀率数据_股票价格的数据_降雨量和气温的数据_银行贷款的数据

金融工程进行产品设计所要遵循的金融学相关原理有（）。

答案:无套利原理_时间价值规律

公众的公共金融需求可以包括（）。

答案:金融安全_金融稳定

类比其他领域的工程，金融工程设计产品的内涵和外延可以从哪几点理解（）。

答案:为了满足特定的金融需求_符合一定的时代和环境条件_借助于工程化的技术和工艺_需要遵循金融学基本原理

国内某出口公司与美国贸易商签订货物出口合同，将以美元结算，若该公司预期美元将贬值，则为规避外汇风险应当卖出美元兑人民币期货合约

答案:正确

利率互换可视为一系列远期利率协议的组合

答案:正确

持有股票的同时买入看跌期权的策略被称为收益增加策略

答案:错误

Beta系数定义为【图片】，可通过单个股票（股票组合）的收益率与市场收益率回归进行估计。

答案:错误

以下关于货币互换的叙述不恰当的是（）

答案:货币互换交易双方在进行货币交换的同时，债权债务也进行了相应的交换

中国某贸易公司预计三个月后会从日本进口一批价值10亿日元的商品，为了规避日元升值造成采购成本攀升的风险，该公司决定采用日元/人民币外汇期货进行套期保值。当前市场上可交易的日元/人民币期货合约规模10万元人民币，期货合约报价为6.1522CNY/100JPY。该企业的交易情况为（）

答案:做多615手日元/人民币外汇期货

外汇风险指汇率变化为投资者带来损失的可能性，根据风险暴露形式划分，不包含以下哪个类别？（）

答案:基差风险

根据巴塞尔银行监管委员会的分类，利率风险的主要形式不包括以下哪一项？（）

答案:价格风险

某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？（）

答案:卖出25份沪深300股指期货

依据马可维茨的投资组合理论，我们可以将股票市场风险分为系统风险与非系统风险。关于系统风险，以下说法不正确的是（）

答案:系统风险对市场上不同股票的影响程度一致

最大的杠杆就是最优的杠杆率

答案:错误

平价公式套利策略对欧式期权成立

答案:正确

多因子策略最多只能有三个因子

答案:错误

统计套利策略不会有回撤

答案:错误

使用抛补买权卖出策略的时候,以下那个描述是错误的?()

答案:卖出的是看涨期权

持有一个100-105的牛市价差多头,以下哪些判断是正确的?()

答案:股票价格从105上升到112对策略收益没有影响

关于期现套利策略描述正确的是()

答案:没有回撤

多因子模型中,每个因子都代表一类风险,以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?()

答案:调整因子本身来提升投资组合的收益

策略A的夏普比率比B的夏普比率高,说明()

答案:同样风险承受能力之下,投资A更划算

假如当前判断某股票市场价格可能要上涨,以下那个策略是”不合适”的()

答案:买入市场指数的看跌期权

假设某投资者现持有某一股票指数的看涨期权多头，当其做空一定数目的看跌期权并买入适当股指期货时，可以同时实现组合Delta中性和Gamma中性。

答案:错误

对于交叉套期保值，最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。

答案:正确

当套期保值期限与可用期货合约到期期限不一致且并不希望进行交割时，经验法则指出应当选择交割月份在对冲期限之后而与之最近的合约。

答案:正