基于VaR的商业银行信用风险度量：理论、实践与优化.docx

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2025-06-23 发布于上海
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基于VaR的商业银行信用风险度量：理论、实践与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场持续发展与变革的当下，商业银行作为金融体系的关键构成部分，在经济活动里扮演着极为重要的角色。其经营状况不但直接关联到自身的稳健运营，还对整个金融市场的稳定性与经济的健康发展有着深远影响。然而，随着金融创新的不断涌现、金融市场的日益开放以及经济环境的复杂多变，商业银行面临着种类繁多且错综复杂的风险，其中信用风险始终是最为核心与关键的风险之一。

信用风险指的是由于借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务，亦或是信用质量发生变化，从而导致商业银行遭受经济损失的可能性。从实际情况来