期货从业资格之《期货基础知识》通关模拟卷附参考答案详解（夺分金卷）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》通关模拟卷

第一部分单选题(50题)

1、当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（）。

A.以标的资产市场价格卖出期货合约

B.以执行价格买入期货合约

C.以标的资产市场价格买入期货合约

D.以执行价格卖出期货合约

【答案】：D

【解析】本题考查看涨期货期权卖方接受买方行权要求时的操作。看涨期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。当看涨期货期权的买方要求行权时，意味着买方希望以执行价格买入期货合约。而期权卖方有义务按照约定满足买方的行权要求。在这种情况下，看涨期货期权的卖方将以执行价格卖出期货合约。选项A“以标的资产市场价格卖出期货合约”不符合期权行权的规则，行权是按照约定的执行价格进行操作，而非市场价格，所以A项错误。选项B“以执行价格买入期货合约”，这是看跌期权买方行权时卖方的操作，而本题是看涨期权，所以B项错误。选项C“以标的资产市场价格买入期货合约”同样不符合行权按执行价格操作的原则，所以C项错误。综上，答案选D。

2、下列情形中，属于基差走强的是（）。

A.基差从-10元/吨变为-30元/吨

B.基差从10元/吨变为20元/吨

C.基差从10元/吨变为-10元/吨

D.基差从10元/吨变为5元/吨

【答案】：B

【解析】本题主要考查基差走强的判断。基差的计算公式为基差=现货价格-期货价格。基差走强是指基差的数值变大。下面对每个选项进行分析：-选项A：基差从-10元/吨变为-30元/吨，数值变小，说明基差是走弱的，A选项错误。-选项B：基差从10元/吨变为20元/吨，数值变大，表明基差走强，B选项正确。-选项C：基差从10元/吨变为-10元/吨，数值变小，意味着基差走弱，C选项错误。-选项D：基差从10元/吨变为5元/吨，数值变小，体现基差走弱，D选项错误。综上，本题正确答案是B。

3、投资者持有债券组合，可以利用（）对于其组合进行风险管理。

A.外汇期货

B.利率期货

C.股指期货

D.股票期货

【答案】：B

【解析】本题可根据各类期货的特点，逐一分析各选项能否用于债券组合的风险管理。选项A：外汇期货外汇期货是指以汇率为标的物的期货合约，主要用于规避汇率波动带来的风险。债券组合面临的主要风险是利率波动等风险，而非汇率风险，所以外汇期货不能用于债券组合的风险管理，选项A错误。选项B：利率期货利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。投资者持有债券组合，债券价格与市场利率呈反向变动关系，利率的波动会直接影响债券组合的价值。通过利率期货，投资者可以对债券组合进行套期保值，锁定债券的价格和收益率，从而管理利率波动带来的风险，所以利率期货可以用于债券组合的风险管理，选项B正确。选项C：股指期货股指期货是以股票指数为标的物的期货合约，其价格波动主要取决于股票市场整体的表现。债券与股票是不同类型的金融资产，债券组合的风险特征与股票市场指数的关联性较小，股指期货主要用于管理股票投资组合的风险，而不是债券组合的风险，选项C错误。选项D：股票期货股票期货是以单只股票或一篮子股票为标的物的期货合约，同样是针对股票市场的金融衍生工具，主要用于对冲股票价格波动的风险。与债券组合面临的利率等风险并无直接关联，不能用于债券组合的风险管理，选项D错误。综上，答案选B。

4、我国5年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。

A.2～3.25

B.4～5.25

C.6.5～10.25

D.8～12.25

【答案】：B

【解析】本题考查我国5年期国债期货合约可交割国债的剩余期限范围。在我国5年期国债期货合约中，可交割国债规定为合约到期日首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债。选项A，2-3.25年的期限范围不符合5年期国债期货合约可交割国债的剩余期限规定；选项C，6.5-10.25年的期限范围通常对应其他类型国债期货合约的可交割国债剩余期限，并非5年期国债期货合约的规定；选项D，8-12.25年的期限也不符合5年期国债期货合约可交割国债的要求。所以本题正确答案是B。

5、申请人提交境外大学或者高等教育机构学位证书或者高等教育文凭，或者非学历教育文凭的，应当同时提交()对拟任人所获教育文凭的学历学位认证文件。

A.外交部

B.公证机构

C.国务院教育行政部门

D.国务院期货监督管理机构

【答案】：C

【解析】本题考查申请相关证书时所需提交的学历学位认证文件的出具主体。依据相关规定，申请人提交境外大学或者高等教育机构学位证书或者高等教育文凭，或者非学历教育文凭的