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期货从业资格之《期货基础知识》通关考试题库
第一部分单选题(50题)
1、目前，国内各期货交易所每日收市后都将各品种主要合约当日交易量排名（）会员的名单及持仓量予以公布。
A.至多前20名
B.至少前20名
C.至多前25名
D.至少前25名
【答案】：B
【解析】本题考查国内各期货交易所公布各品种主要合约相关信息的规定。国内各期货交易所每日收市后会公布各品种主要合约当日交易量排名至少前20名会员的名单及持仓量。“至少前20名”意味着公布的范围是前20名及以上，这是一种规范且符合实际要求的公布方式，能让市场参与者获取较为全面和重要的交易信息。而“至多前20名”表示最多到前20名，可能存在信息公布不完整的情况；“至多前25名”和“至少前25名”与实际规定不符。所以本题正确答案是B。
2、沪深300股指期货的投资者，在某一合约单边持仓限额不得超过（）手。
A.100
B.1200
C.10000
D.100000
【答案】：B
【解析】本题考查沪深300股指期货投资者在某一合约单边持仓限额的具体规定。对于沪深300股指期货，按照相关规定，投资者在某一合约单边持仓限额不得超过1200手。选项A的100手不符合该合约的持仓限额规定；选项C的10000手与实际的单边持仓限额标准相差较大；选项D的100000手同样不是正确的持仓限额数值。所以本题正确答案是B。
3、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。
A.50%
B.80%
C.70%
D.60%
【答案】：B
【解析】本题考查上海期货交易所大户报告制度的相关规定。上海期货交易所大户报告制度明确，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。所以答案选B。
4、市场上沪深300指数报价为4951．34，IF1512的报价为5047．8。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（）。
A.买入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利
【答案】：C
【解析】本题可根据各选项涉及的交易策略含义，结合题干中交易者的具体操作来判断其行为类型。选项A：买入套期保值买入套期保值是指交易者为了回避价格上涨的风险，先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品或资产数量相等、交割日期相同或相近的以该商品或资产为标的的期货合约，然后在该时间过后，在现货市场上买入现货商品或资产的同时，在期货市场上卖出原先买入的期货合约。而题干中交易者是卖空沪深300指数基金（现货），并非为了回避价格上涨风险进行买入操作，所以该行为不属于买入套期保值，A选项错误。选项B：跨期套利跨期套利是指在同一期货市场（如期货交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。题干中交易者是在现货（沪深300指数基金）和期货（IF1512）两个不同市场进行操作，并非单纯在期货市场对同一期货品种不同交割月份合约进行操作，所以不属于跨期套利，B选项错误。选项C：反向套利反向套利是指期货价格低于理论价格时，期货与现货的套利。当期货价格低于现货价格，且价差远低于持仓成本时，可通过卖出现货、买入期货，待到期时反向操作获利。题干中市场上沪深300指数报价为4951.34，IF1512的报价为5047.8，交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，于是卖空沪深300指数基金（现货），同时买入同样规模的IF1512（期货），符合反向套利的特征，所以该行为属于反向套利，C选项正确。选项D：正向套利正向套利是指期货价格高于理论价格时，期货与现货的套利。当期货价格高于现货价格，且价差高于持仓成本时，可通过买入现货、卖出期货，待到期时反向操作获利。而题干是认为期货报价偏低，与正向套利的情况不符，所以不属于正向套利，D选项错误。综上，答案选C。
5、上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是：交易单位5吨／手，最小变动价位5元／吨，最大涨跌停幅度为不超过上一结算价±3％，2016年12月15日的结算价为12805元／吨。
A.12890元／吨
B.13185元／吨
C.12813元／吨
D.12500元／吨
【答案】：C
【解析】本题可根据铝期货合约最大涨跌停幅度的规定，计算出2016年12月16日铝期货合约价格的涨跌停范围，进而判断各选项是否在该范围内。步骤一：明确铝期货合约最大涨跌停幅度的相关规定已知上海期货交易所铝期货合约最大涨跌停
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