重尾分布下多风险模型的精细大偏差：理论、方法与应用.docx

重尾分布下多风险模型的精细大偏差：理论、方法与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融保险领域，风险管理始终是核心议题。随着经济全球化和金融市场的日益复杂，保险公司面临的风险呈现多样化和复杂化的趋势。极端事件，如飓风、地震、金融危机等，虽然发生概率较低，但一旦发生，往往会导致巨额索赔，给保险公司带来巨大的经济损失，甚至可能引发破产风险。这些极端事件所引发的大额索赔，其分布特征往往呈现出重尾分布的特点，这与传统的轻尾分布假设存在显著差异。

传统的风险模型多基于轻尾分布假设，如正态分布等，在处理常规风险时具有一定的有效性。然而，当面对极端事件导致的重尾分布索赔时，传统模型的局限性便凸显出来。