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组合证券概率准则投资模型：理论、优化与实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在资本市场中，证券投资组合理论占据着举足轻重的地位，它为投资者提供了科学构建投资组合的方法，旨在实现收益最大化和风险最小化的平衡。随着资本市场的日益发展和成熟，投资者面临着更为复杂多样的投资选择，如何在众多证券中做出明智决策，成为了投资者关注的焦点。

组合证券概率准则投资模型作为证券投资组合理论的重要组成部分，近年来受到了广泛的关注和研究。该模型通过引入概率准则，将投资决策与风险概率相结合，为投资者提供了一种全新的视角和方法。相较于传统的投资模型，组合证券概率准则投资模型能够更准确地度量风险，更好地反映市场的不确