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银行风险管理培训课件
演讲人：
日期:
CATALOGUE
目录
01
风险管理体系概述
02
风险识别方法论
03
量化分析技术
04
控制工具运用
05
监管合规要求
06
案例实务解析
01
风险管理体系概述
风险定义与分类标准
风险定义
信用风险
风险分类
市场风险
风险是指未来事件的不确定性对银行经营目标产生的负面影响。
根据风险来源和性质，风险可分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
指借款人或交易对手违约而导致的风险，包括贷款违约、债券违约等。
指市场价格波动对银行表内外头寸造成的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
巴塞尔协议框架要点
巴塞尔协议的发展历程
从1988年的巴塞尔资本协议到2010年的巴塞尔协议III，不断完善全球银行业资本监管框架。
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03
01
资本充足率
衡量银行资本充足程度的指标，包括核心资本充足率和总资本充足率。
三大支柱
最低资本要求、监管当局的监督检查、市场纪律。
内部评级法（IRB）
允许银行采用内部模型计量信用风险，并据此计算资本要求。
三道防线基本架构
第一道防线
业务部门及风险管理部门，负责日常的风险识别、评估、监控和控制。
第二道防线
合规、审计、风险监控等独立部门，对第一道防线进行监督和检查，确保风险得到有效控制。
第三道防线
内部审计和监察部门，对整个风险管理体系进行审计和评估，确保风险管理体系的有效性。
三道防线间的协调与配合
三道防线之间需保持紧密协作，共同构建全面、有效的风险管理体系。
02
风险识别方法论
信用风险评估维度
借款人信用历史
借款人还款能力
抵押物价值
行业风险
包括借款人的还款记录、信用卡透支情况、逾期贷款等。
借款人收入稳定性、负债比率、流动性等财务指标。
抵押物的市场价值、变现能力及市场波动等因素。
借款人所在行业的经济周期、政策环境、市场竞争等因素。
市场风险监测指标
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利率变动对银行资产和负债的影响，及银行利率敏感性缺口。
利率风险
银行持有的股票、股票型基金等资本市场工具的市值波动。
股票价格风险
汇率波动对银行外汇头寸的影响，及银行外汇敞口的风险。
汇率风险
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02
银行持有的大宗商品及相关衍生品的价格波动风险。
商品价格风险
04
黑客攻击、恶意软件、伪造票据等外部欺诈行为。
外部欺诈
业务流程设计不合理、执行不到位导致的风险事件。
流程管理不当
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04
员工或内部人员利用职务之便进行欺诈、挪用资金等行为。
内部欺诈
计算机系统或网络设备故障，导致业务中断或数据丢失。
系统故障
操作风险场景清单
03
量化分析技术
风险价值法(VaR)应用
VaR基本原理
通过统计方法，计算在一定置信水平下，投资组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。
VaR计算方法
包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法等。
VaR在银行风险管理中的应用
设定风险限额、风险监测与报告、绩效评估等方面。
VaR的局限性
无法捕捉到极端事件的风险、对历史数据的依赖性等。
压力测试模型构建
压力测试的目的
压力测试的步骤
情景选择与设定
应对措施的制定
评估在极端情况下，银行的财务状况和盈利能力可能受到的影响。
确定测试情景、设定测试参数、进行模型计算、分析结果并制定应对措施。
根据历史数据、专家经验和市场变化，选择可能导致银行面临重大风险的情景进行测试。
根据压力测试结果，制定相应的风险管理策略和应急计划。
风险敞口计算逻辑
银行在特定市场或信用环境下，因价格波动或信用违约等风险因素导致的潜在损失。
风险敞口的定义
通过风险对冲、风险分散、风险转移等策略，降低风险敞口，提高风险抵御能力。
风险敞口的管理
包括重定价期限法、久期分析法、敏感性分析等。
风险敞口的计算方法
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按照内部风险管理规定，定期向管理层和相关部门报告风险敞口情况。
风险敞口报告的编制
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控制工具运用
通过多样化的金融产品组合，降低整体风险敞口。
金融产品组合
风险对冲策略设计
利用远期、期权、期货等衍生品工具对冲市场风险。
衍生品应用
通过保险、分包等方式将风险转移给第三方。
风险转移
合理配置资产与负债，实现风险与收益的平衡。
资产负债管理
限额管理体系搭建
风险限额设定
根据银行风险偏好和业务特点，设定不同风险类别的限额。
限额监控与调整
实时监控风险敞口，根据市场变化和业务发展调整限额。
超限额处理流程
明确超限额的审批、报告和处理流程。
内控与审计
建立健全内控体系，确保限额管理的有效执行。
应急预案触发机制
预警系统建设
应急预案制定
应急响应机制
应急演练与评估
建立风险预警系统，及时发现和报告潜在风险。
针对不同风险事件，制定详细的应急预案和处置方案。
明确应急响应的级别
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