基于NIG、VG - copula模型的世界主要能源市场风险精准度量研究.docx

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2025-06-30 发布于上海
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基于NIG、VG-copula模型的世界主要能源市场风险精准度量研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化进程不断加速的当下，能源作为经济发展的关键支撑，其市场的稳定与否直接关系到各国经济的兴衰。世界主要能源市场，涵盖原油、天然气、煤炭等核心能源领域，在国际经济格局中占据着举足轻重的地位。然而，这些能源市场极易受到国际政治局势、全球经济波动、地缘政治冲突、自然灾害以及能源政策调整等诸多复杂因素的交互影响，呈现出高度的不确定性和显著的价格波动性，进而引发各类风险。

以原油市场为例，中东地区局势的紧张往往会导致原油供应的不稳定，从而引发油价的大幅波动。这种波动不仅会对石油生产国和