概率论与数理统计10.6.2-无偏性.pdfVIP

视频7.3.1无偏性

估计量的优良性准则

重点：掌握判定估计量优良性的三条准则

估计量的优良性准则

已知总体~(0，)，(，，⋯，)为取

12

自该总体的样本

矩估计ഥ෠ത

==֜=2

2

最大似然估计1෠

()=֜=

n()

无偏性

无偏性(unbiasedestimator)

෠෠

定义：设是参数的估计量，若()=，对一切

෠

∈Θ成立，则称为的无偏估计量，记作。

无偏估计的意义就是无系统误差；

෠

若≠，则称它是有偏的，且

෠෠

−即为的偏。

2

例1:设总体的均值为，方差为，(，，⋯，)是取自总体

12

的样本，问下列估计量是否为的无偏估计？

1σ11σ

(1)Ƹ=(2)Ƹ=+(3)Ƹ=

1=1i2123=1ii

32

解(1)Ƹ=(1σ)=1σ1故Ƹ是的无偏估计。

1=1i=×=，

=1i1

11115

(2)Ƹ=(+)=+=≠，

21212故Ƹ不是的无偏估计。

323262

(3)Ƹ=(σ)=∙σ

3=1ii=1i

当σ=1时，Ƹ=，故Ƹ是的无偏估计；

=1i33