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2008-2024年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案精心整理

1.以下不属于市场风险的是（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

答案：C

分析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等，信用风险是与市场风险并列的一种风险类型。

2.商业银行的核心资本不包括（）

A.实收资本

B.资本公积

C.一般准备

D.未分配利润

答案：C

分析：核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本。

3.下列关于久期的说法，错误的是（）

A.久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

B.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

C.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

D.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

答案：B

分析：久期分析主要用于衡量利率变动对银行经济价值的影响，而缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。

4.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

分析：根据久期缺口公式，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，计算得久期缺口为正。当市场利率下降时，资产价值增加幅度大于负债价值增加幅度，银行净值增加，流动性加强。

5.以下关于信用风险的说法，正确的是（）

A.信用风险是指由于市场价格波动而导致损失的可能性

B.信用风险只存在于贷款业务中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险

答案：D

分析：A选项描述的是市场风险；信用风险不仅存在于贷款业务，还存在于其他表内外业务中；信用风险具有明显的非系统性风险特征。

6.下列不属于信用风险管理的主要措施的是（）

A.建立严格的信用风险监控体系

B.分散信用风险

C.进行流动性压力测试

D.严格审查和管理信用风险暴露

答案：C

分析：进行流动性压力测试是流动性风险管理的措施，A、B、D选项均是信用风险管理的主要措施。

7.商业银行的贷款五级分类中，属于不良贷款的是（）

A.正常类贷款

B.关注类贷款

C.次级类贷款

D.可疑类贷款

答案：CD

分析：贷款五级分类为正常、关注、次级、可疑、损失，其中次级、可疑、损失类贷款属于不良贷款。

8.下列关于违约概率的说法，正确的是（）

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约频率可作为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

答案：D

分析：违约概率是事前预测的结果；违约频率不能直接作为内部评级的依据；违约概率和违约频率通常不相等。

9.某企业向银行申请一笔贷款，银行经评估认为该企业的违约概率为2%，违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失率为（）

A.0.8%

B.2%

C.40%

D.42%

答案：A

分析：预期损失率=违约概率×违约损失率，即2%×40%=0.8%。

10.以下关于操作风险的说法，错误的是（）

A.操作风险具有非营利性

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.操作风险具有可转化性

D.操作风险就是经营风险

答案：D

分析：操作风险和经营风险是不同类型的风险，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

11.下列不属于操作风险评估方法的是（）

A.自我评估法

B.损失分布法

C.风险地图法

D.蒙特卡洛模拟法

答案：D

分析：蒙特卡洛模拟法是市场风险计量的方法，A、B、C选项是操作风险评估方法。

12.商业银行操作风险的外部事件不包括（）

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.业务外包

D.洗钱

答案：C

分析：业务外包属于操作风险中的人员因素、内部流程、系统缺陷等方面，外部事件包括外部欺诈、自然灾害、洗钱等。

13.流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于（）的风险

A.偿付到期债务

B.履行其他支付义务

C.满足正常业务开展的其他资金需求

D.以上都是

答案：D

分析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

14.以下关于流动性风险管理的说法，正确的是（）

A.流动性风险管理的核心是要尽可能地