基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量：理论、实证与优化.docx

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2025-07-03 发布于上海
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基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量：理论、实证与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化的进程中，金融市场的稳定对各国经济发展起着举足轻重的作用。上市公司作为金融市场的关键主体，其信用风险状况不仅关乎自身的生存与发展，还会对整个金融体系的稳定以及投资者的利益产生深远影响。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给债权人或金融产品持有人带来损失的可能性。上市公司一旦出现信用风险问题，如违约、债务逾期等，可能引发连锁反应，导致金融市场的波动，甚至可能引发系统性风险。

随着我国金融市场的不断发展和完善，上市公司的数量日益增多，规模不断扩大，其