8.4.2-切比雪夫不等式（1）.pdfVIP

视频5.1.1切比雪夫不等式(1)

大数定律

大量的随机现象中平均结果的稳定性

大量抛掷硬币生产过程中的字母使用频率

正面出现频率废品率

主要

频率稳定性

大量测量结果算术平均值的稳定性.

背景知识

在历史上,1713年伯努利第一个对经验

频率的稳定性给出了严格的理论证明,

称为伯努利大数定理.

后来切比雪夫在一般条件下推导出了

大数定理,称为切比雪夫大数定理.

1929年,辛钦在同分布的条件下推广了

切比雪夫大数定理,称为辛钦大数定理.

切比雪夫不等式

对于随机变量如果已知(⟹∈

但若(未知,只知道,(,

能否求解出∈

不能!

但我们可以估算∈.

切比雪夫不等式

定理1设随机变量的数学期望=

方差=,则对任意的正数有

(

−≥≤

−≥1−

−(+

切比雪夫(ℎ)不等式.

证明(连续型)设的概率密度为(,则

()

−≥=∫≤∫

()

≤ ∫(−==

切比雪夫不等式的意义

注切比雪夫不等式:−≥1−

这个不等式给出了在随机变量的分布未知的情况下

~

事件−概率的一种估计方法;

−3=0.9974.

例如:−3≥1−=0.8889;

−4≥1−=0.9375.

切比雪夫不等式也从另一角度体现了方差的意

义.从切比雪夫不等式可以看出,随机变的方差越小,