N银行个人信贷风险识别、评估和控制优化研究.pdfVIP

南京航空航天大学硕士学位论文

摘要

个人信贷业务是商业银行的重要业务领域，不仅可以有效满足个人客户的信贷需求，同

时也是银行的重要盈利来源。但由于个人信贷业务本身的复杂性，在业务运营过程中会面临

各种不同的风险因素，同时不同阶段面临的风险也不尽相同。因此，为有效防控个人性的业

务风险，必须强化个人信贷业务风险的识别、评估和控制，做好风险管控工作。

本文以N银行个人信贷业务为例，综合利用各种成熟的风险管理理论和方法，对该行个

人信贷业务展开风险识别、评估和控制研究，并提出具体的改进对策和建议，可以为该行展

开有效的个人信贷业务风险管理提供必要的指导，也可以为相关理论建设提供有益的支持和

借鉴。

首先，运用德尔菲法识别不同阶段N银行个人信贷业务风险指标。其次，基于层次分析

法的模糊综合评估法对N银行个人信贷业务风险进行识别得出3个阶段20个风险指标。再

次，对N银行个人信贷业务风险进行定量评估，确定各指标相对权重值，设计个人信贷业务

风险等级判定依据，通过权重矩阵和隶属度矩阵的合成运算，求解得出风险值，判定N银行

个人信贷业务风险等级为一般，三个阶段的风险等级均为一般，对N银行个人信贷业务中

20个指标的风险等级进行划分，得出一级风险、二级风险和三级风险。最后，从严格审查

放款合同条款信息、强化放款合同签订的全过程监管、建立健全个人信贷审查流程和强化放

款合同条款管理方面提出一级风险指标的控制策略，从强化风险监控措施和完善风险监控机

制方面制定二级和三级风险监控策略。本文通过识别、评估和控制N银行个人信贷业务风险，

可以帮助基层风险管理人员认知、分析和评判风险及等级，为更好地控制和监控风险发生提

供了借鉴。

关键词：个人信贷业务，风险识别，风险评估，风险控制，优化

I

南京航空航天大学硕士学位论文

ABSTRACT

Personalcreditbusinessisanimportantbusinessfieldofcommercialbanks,whichcannot

onlyeffectivelymeetthecreditneedsofindividualcustomers,butalsobeanimportantsourceof

profitforbanks.However,duetothecomplexityofpersonalcreditbusinessitself,itwillface

variousriskfactorsintheprocessofbusinessoperation,anditwillfacedifferentrisksatdifferent

stages.Therefore,inordertoeffectivelypreventandcontrolpersonalbusinessrisks,itis

necessarytostrengthentheidentification,evaluationandcontrolofpersonalcreditbusinessrisks,

anddoagoodjobinriskcontrol.

ThisthesiswithNbankpersonalcreditbusinessasanexample,thecomprehensiveuseofall

kindsofmatureriskmanagementtheoryandmethods,thebankpersonalcreditbusinessrisk

identification,evaluationandcontrolresearch,andputforwardspecificimprovement

countermeasuresandSuggestions,canprovidethenecessaryguidanceforeffectiv