大类资产配置专题二:长短期视角下的大类资产配置策略.pdf

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金融工程研究

1资产配置模型的选择

1.1均值方差模型

均值方差模型是最基础的资产配置模型,也是大类资产配置过程中的标

准工具。该模型假设投资者都是风险厌恶的,根据各类资产的预期收益和方

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