2023-2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷提供答案解 .pdf

2023-2024年中级银行从业资格之中级

风险管理通关模拟考试试卷提供答案

解析

单选题（共20题）

1.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披

露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露

的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】D

2.识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动

及其净资产()的变动情况。

识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及

其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上

【答案】B

3.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条

件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，

这种风险管理的方法属于（）

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件

相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这

种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】A

4.从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告

【答案】A

5.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】B

6.某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银

行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资

本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为

20％）

某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行

为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本

收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％

【答案】A

7.假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT

OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖

方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT

OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖

方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】D

8.下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

【答案】C

9.在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类

产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对

应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资

本要求。

在操作风