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摘要
近年来，随着金融学研究的深入，学者们对金融市场中的异象越发关注。根
据定义，金融异象是在“实证研究和数据处理中得到的需要进一步解释的特征”
（Hirschman，2016），其存在为投资者提供了获取超额收益的机会。在学术界，
行为金融学认为异象超额收益的来源主要是资产价格的错误定价。本研究立足于
行为金融学的角度，首先回顾了传统资产定价、行为金融学研究的历史和理论基
础，特别关注了行为金融学在解释市场异象方面的重要性。目前，国内外相关研
究证实了市场上的异象可以被错误定价理论所解释。且部
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