极端事件冲击下黄金期货的情绪联动性与风险度量.pdf

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摘要

极端事件常指发生概率极低、事件难以预测、且影响程度巨大的一系列偶

发性事件，而情绪的传播与放大导致的恶性循环是其中非常重要的影响因素。

本文通过2020年新冠疫情和2022年俄乌战争两大极端事件冲击下的黄金期货

数据进行实证研究，分别探究黄金期货在极端事件冲击下抵御风险的能力如

何？投资者的恐慌情绪是否会传递到黄金期货市场？情绪联动性是否会造成黄

金期货市场的非有效性，出现诸如日历效应的现象？黄金期货市场自身的波动

性是否也蕴含较大的风险以及如何去度量？

在黄金期货的情绪

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