沪深300股指期货统计性跨期套利的策略构建与实证分析.docx

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2025-07-20 发布于上海
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沪深300股指期货统计性跨期套利的策略构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂体系中，股指期货作为重要的金融衍生品，自诞生以来便在风险管理、资产配置以及价格发现等方面发挥着关键作用。沪深300股指期货，作为中国金融期货市场的核心产品之一，更是占据着举足轻重的地位。它以沪深300指数为标的，涵盖了沪深两市中规模大、流动性好的300只股票，能够全面且有效地反映中国A股市场的整体走势。自2010年正式推出以来，沪深300股指期货市场经历了不断的发展与完善，市场参与者日益丰富，交易规模持续扩大，交易机制逐渐成熟，为投资者提供了多样化的投资与风险管理工