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2025年中级银行从业资格（官方）-风险管理2历年参考试题库答案解析(5卷100道合辑-单选题)

2025年中级银行从业资格（官方）-风险管理2历年参考试题库答案解析(篇1)

【题干1】巴塞尔协议III的核心内容不包括以下哪项？

【选项】A.资本充足率要求提高至8%

B.引入逆周期资本缓冲

C.设置系统重要性银行附加资本要求

D.建立流动性覆盖率框架

【参考答案】D

【详细解析】巴塞尔协议III的三大支柱包括资本要求、流动性要求和市场纪律，D选项流动性覆盖率框架属于流动性管理范畴，但并非核心内容之一。

【题干2】在信用风险五级迁徙模型中，正常类别的客户可能因经济环境恶化进入哪一风险等级？

【选项】A.正常

B.关注

C.次级

D.损失

【参考答案】B

【详细解析】正常类客户因外部经济环境变化导致还款能力暂时下降时，应被划入关注等级，需持续监测其信用状况变化。

【题干3】操作风险中流程缺陷属于以下哪种风险类型？

【选项】A.战略风险

B.执行与操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

【参考答案】B

【详细解析】根据巴塞尔协议操作风险分类，流程缺陷属于执行与操作风险中的流程管理问题，需通过制度完善和流程优化进行控制。

【题干4】压力测试中最坏情景的设定通常基于历史极端值的多少倍？

【选项】A.1.5倍

B.2倍

C.3倍

D.5倍

【参考答案】C

【详细解析】监管机构要求压力测试采用至少3倍历史波动率的情景模拟，以覆盖极端市场冲击下的风险暴露。

【题干5】在信用风险暴露计算中，表外业务的信用风险加权应如何处理？

【选项】A.按100%计算

B.按风险敞口50%计算

C.按风险加权资产50%计算

D.按内部评级法调整值计算

【参考答案】D

【详细解析】巴塞尔协议II要求表外业务需通过内部评级法（IRB）或标准法计算风险暴露，D选项符合监管要求。

【题干6】流动性风险指标中，优质流动性资产占比要求最低为多少？

【选项】A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【参考答案】C

【详细解析】巴塞尔协议III规定流动性覆盖率（LCR）中优质流动性资产占比不低于20%，同时净稳定资金比率（NSFR）要求不低于100%。

【题干7】市场风险资本占用计算中，外汇风险使用哪种方法？

【选项】A.标准法

B.模型法

C.历史模拟法

D.极值法

【参考答案】A

【详细解析】外汇风险资本占用计算采用标准法，根据风险敞口和波动率计算，模型法仅适用于利率风险等特定领域。

【题干8】操作风险中的事件特指哪种类型的事件？

【选项】A.战略决策失误

B.自然灾害

C.内部欺诈骗取

D.外币汇率波动

【参考答案】C

【详细解析】巴塞尔协议定义操作风险事件为由公司内部人、流程、系统或外部事件导致直接或间接损害，C选项属于典型的内部欺诈事件。

【题干9】风险集中度管理中，行业风险集中度的计算基数是？

【选项】A.总资产

B.信用风险暴露

C.投资组合市值

D.表外业务余额

【参考答案】B

【详细解析】行业风险集中度=单一行业信用风险暴露/总信用风险暴露×100%，需基于风险加权资产而非账面价值计算。

【题干10】信用评级迁徙中，次级类别的客户可能升级为哪一等级？

【选项】A.正常

B.关注

C.次级

D.损失

【参考答案】A

【详细解析】次级类客户在风险因素缓解后，经重新评估可能升级为正常等级，但需满足持续6个月以上的稳定改善。

【题干11】流动性风险管理的30天期限指标对应哪项监管要求？

【选项】A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.衍生品名义金额

D.资本缓冲要求

【参考答案】A

【详细解析】LCR要求银行持有足够优质流动性资产以覆盖未来30天净现金流出，而NSFR侧重长期流动性管理。

【题干12】操作风险事件中系统故障属于哪类风险事件？

【选项】A.流程缺陷

B.外部事件

C.人员行为

D.战略失误

【参考答案】B

【详细解析】系统故障属于外部事件中的技术故障风险，需通过灾备系统和应急响应机制进行管理。

【题干13】巴塞尔协议III中逆周期资本缓冲的触发条件是什么？

【选项】A.经济增速超过3%

B.信贷/GDP比率上升超过2个百分点

C.银行资本充足率低于8%

D.不良贷款率超过5%

【参考答案】B

【详细解析】逆周期缓冲在信贷/GDP比率连续两个季度上升超过2个百分点时启动，旨在抑制信贷过度扩张。

【题干14】信用风险内部评