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金融工程课件1(10)

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目录

壹

金融工程概述

陆

金融工程的未来趋势

贰

金融工具与市场

叁

衍生品市场

肆

风险管理策略

伍

金融模型与定价

金融工程概述

壹

定义与重要性

金融工程是应用数学、统计学和计算机科学等工具，设计和开发新的金融产品和策略。

金融工程的定义

01

金融工程通过创新金融工具和策略，帮助企业和个人管理风险，提高资本效率。

金融工程的重要性

02

金融工程的范畴

金融工程涉及使用数学模型对期权、期货等衍生品进行定价，并管理其风险。

衍生品定价与风险管理

金融工程运用统计和计算机技术开发量化交易模型，以实现投资组合的优化和自动化交易。

量化投资策略

金融工程师设计资产支持证券（ABS）等产品，将非流动性资产转化为可交易证券。

资产证券化

与其他学科的关系

金融工程紧密依赖数学模型，如随机微积分和偏微分方程，用于定价和风险评估。

金融工程与数学

金融工程与经济学交叉，应用经济理论来预测市场行为和制定投资策略。

金融工程与经济学

计算机科学在金融工程中扮演重要角色，算法交易和高频交易都需强大的计算支持。

金融工程与计算机科学

统计学在金融工程中用于分析历史数据，建立预测模型，评估投资组合的风险和回报。

金融工程与统计学

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03

04

金融工具与市场

贰

常见金融工具

股票代表公司所有权的一部分，投资者通过买卖股票参与公司利润分配。

股票

债券是债务凭证，投资者通过购买债券向发行者提供贷款，到期获得本金和利息。

债券

期货合约是标准化的协议，约定在未来特定时间以特定价格买卖某种资产。

期货合约

期权给予持有者在未来某个时间以特定价格买入或卖出资产的权利，但非义务。

期权合约

金融市场分类

按交易性质分类

金融市场可以分为一级市场和二级市场，一级市场是新证券发行的场所，二级市场则是已发行证券的交易场所。

01

02

按交易标的物分类

金融市场根据交易对象的不同，可以分为货币市场、资本市场、外汇市场、衍生品市场等。

金融市场分类

金融市场按照地理范围可以分为国内市场和国际市场，国内市场主要服务于本国经济，而国际市场则面向全球。

按地域范围分类

金融市场可以分为场内市场和场外市场，场内市场通过交易所进行标准化合约的交易，场外市场则为非标准化合约的交易。

按交易方式分类

金融工具的运用

金融机构运用衍生品如期货、期权进行风险对冲，降低市场波动带来的不确定性。

风险管理

企业通过发行债券和股票在资本市场筹集资金，以支持其运营和扩张计划。

资金筹集

投资者利用金融工具构建多样化投资组合，以实现风险分散和收益最大化。

投资组合管理

衍生品市场

叁

衍生品的种类

期货合约是标准化的衍生品，允许买卖双方在未来特定日期以预定价格交易资产。

期货合约

01

02

03

04

期权给予持有者在未来某个时间以特定价格买入或卖出资产的权利，但不是义务。

期权合约

互换合约是双方同意交换一系列现金流的协议，通常基于利率或货币汇率。

互换合约

差价合约（CFD）是一种金融衍生品，允许投资者从价格变动中获利，而无需拥有实际资产。

差价合约

衍生品市场功能

衍生品市场通过期货和期权合约的交易，帮助形成商品和金融资产的未来价格预期。

价格发现机制

01

企业和投资者利用衍生品进行对冲，以减少价格波动带来的风险，保护资产价值。

风险管理工具

02

衍生品市场允许投资者以较小的成本控制较大规模的资产，提高了资本的使用效率。

资本效率提升

03

风险管理与衍生品

利率衍生品

对冲策略

03

利率互换和期货等工具用于管理利率变动风险，为固定收益投资提供保护。

信用衍生品

01

金融机构通过期货和期权等衍生品构建对冲策略，以减少市场波动带来的风险。

02

信用违约互换（CDS）等信用衍生品帮助投资者管理信用风险，保护投资免受违约影响。

汇率衍生品

04

外汇远期合约和期权帮助企业和投资者规避汇率波动风险，稳定跨国交易成本。

风险管理策略

肆

风险识别与评估

通过历史数据分析和市场趋势预测，识别可能影响投资组合价值的市场风险。

市场风险分析

利用信用评分模型和历史违约数据，评估债务人或对手方的信用风险水平。

信用风险评估

通过流程审查和内部控制检查，识别可能导致损失的操作风险点，如欺诈、系统故障等。

操作风险识别

风险对冲技术

企业通过购买期权合约来锁定未来买入或卖出资产的价格，以减少价格波动带来的风险。

使用期权进行对冲

公司之间通过交换不同类型的现金流（如利率或货币）来管理风险，降低财务成本和市场不确定性。

互换协议

通过在期货市场上进行相反方向的交易，以抵消现货市场上的价格风险，常见于农产品和能源市场。

期货合约对冲

风险监控与报告

通过模拟极端市场条件下的压力测试和情景分析，评估潜在风险和资本充足性。

风