探寻期权定价新路径：非参数方法的深度剖析与应用.docx

下载文档

1
0
约3.28万字
约 36页
2025-07-27 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

探寻期权定价新路径：非参数方法的深度剖析与应用.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

探寻期权定价新路径：非参数方法的深度剖析与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融领域，期权作为一种重要的金融衍生工具，发挥着不可替代的作用。期权赋予持有者在特定日期或之前以预定价格买入或卖出标的资产的权利，这种独特的金融工具不仅为投资者提供了多样化的投资策略选择，还在风险管理、资产定价等方面扮演着关键角色。准确的期权定价是金融市场有效运行的基石，其重要性体现在多个层面。

对于投资者而言，期权定价的准确性直接关系到投资决策的合理性。通过精确计算期权价值，投资者能够判断期权价格是否被高估或低估，从而决定是否买入、卖出或持有期权，实现投资组合的优化和收益最大化。在复杂多变的金融市场中，准