基于沪深300仿真的股指期货套期保值有效性及策略优化研究.docx

基于沪深300仿真的股指期货套期保值有效性及策略优化研究.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

基于沪深300仿真的股指期货套期保值有效性及策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂体系中,沪深300股指期货占据着举足轻重的地位。沪深300股指期货是以沪深300指数为标的的期货合约,而沪深300指数选取了上海和深圳证券市场中300只A股作为样本编制而成,能够综合反映中国A股市场的整体表现。自2010年4月16日,沪深300股指期货在中国金融期货交易所正式上市交易,它结束了我国股票市场只能做多的单一模式,为市场引入了做空机制,极大地丰富了金融市场的投资与风险管理手段。

从投资者角度来看,研究沪深300股指期货套期保值具

您可能关注的文档

文档评论(0)

sheppha + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5134022301000003

1亿VIP精品文档

相关文档