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2025年综合类-统计基础理论及相关知识-第六章时间序列分析历年真题摘选带答案(5卷100道合辑-单选题)

2025年综合类-统计基础理论及相关知识-第六章时间序列分析历年真题摘选带答案(篇1)

【题干1】时间序列分解中，若观察值呈现固定周期波动，应首先考虑的成分是？

【选项】A.趋势成分B.季节成分C.随机成分D.周期成分

【参考答案】B

【详细解析】季节成分指固定周期（如月度、季度）内的规律性波动，与趋势成分的长期变化和随机成分的偶然波动区分。选项B符合时间序列分解的基本原则，其他选项中周期成分通常指非固定周期波动，随机成分是剩余不确定性部分。

【题干2】ARIMA模型中，参数（p,d,q）分别对应哪些特征？

【选项】A.p为非季节差分阶数，q为残差项滞后阶数B.p为趋势项滞后阶数，d为季节差分阶数

【参考答案】A

【详细解析】ARIMA模型参数（p,d,q）分别表示自回归阶数、差分阶数和移动平均阶数。选项A正确描述了各参数含义，选项B混淆了季节差分（需另设参数S）和趋势项处理方式，不符合标准ARIMA框架。

【题干3】对非平稳时间序列进行单位根检验时，若检验统计量小于临界值，应拒绝原假设？

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【详细解析】单位根检验的原假设H0为序列存在单位根（非平稳）。若检验统计量小于临界值，则拒绝H0，接受序列平稳的备择假设。选项A正确，选项B错误。

【题干4】季节性调整方法中，X-12-ARIMA与STL分解的主要区别在于？

【选项】A.前者支持自动趋势预测，后者需手动设定周期B.前者基于移动平均，后者采用局部回归

【参考答案】A

【详细解析】X-12-ARIMA可自动处理趋势和季节因素，支持复杂模型拟合；STL分解通过局部回归分离季节和趋势成分，需手动定义周期长度。选项A准确描述两者核心差异。

【题干5】时间序列自相关函数（ACF）截尾现象通常出现在哪种模型中？

【选项】A.自回归模型（AR）B.移动平均模型（MA）C.混合模型（ARIMA）

【参考答案】B

【详细解析】MA(q)模型的ACF在滞后q+1处截尾，AR(p)模型MA部分截尾。选项B正确，ACF截尾是MA模型典型特征，AR模型表现为拖尾。

【题干6】对时间序列进行ADF检验时，若p值小于显著性水平α（如0.05），应判定序列？

【选项】A.平稳B.非平稳C.季节平稳

【参考答案】A

【详细解析】ADF检验p值小于α时拒绝原假设（非平稳），接受序列平稳的结论。选项A正确，选项C涉及季节平稳需额外检验，选项B与检验结果矛盾。

【题干7】若时间序列残差呈现正自相关，说明模型存在？

【选项】A.过拟合B.残差异方差C.滞后效应

【参考答案】C

【详细解析】残差自相关表明模型未完全捕捉序列规律，存在未被解释的滞后关系（如AR/MA未建模阶数）。选项C正确，选项B异方差指残差方差非恒定，与自相关属不同问题。

【题干8】季节性时间序列预测中，分解法与指数平滑法结合的优势在于？

【选项】A.降低计算复杂度B.自动分离趋势与季节成分

【参考答案】B

【详细解析】分解法（如STL）可独立提取季节成分，与指数平滑（如Holt-Winters）结合可分别建模趋势、季节和随机成分，实现更精准预测。选项B正确，选项A错误。

【题干9】时间序列平稳性检验中，KPSS检验的原假设是？

【选项】A.序列存在单位根B.序列趋势平稳

【参考答案】A

【详细解析】KPSS检验与ADF检验互补，原假设为序列趋势平稳（不存在单位根），备择假设为存在单位根。选项A正确，选项B描述与检验逻辑相反。

【题干10】ARIMA模型参数d的取值范围是？

【选项】A.0≤d≤1B.d≥0且为整数C.d≤0

【参考答案】B

【详细解析】差分阶数d必须是非负整数，用于消除非平稳性。选项B正确，选项A错误（允许d=1），选项C排除合理差分操作。

【题干11】时间序列预测中，若残差呈现白噪声特征，说明模型？

【选项】A.过拟合B.模型恰当C.存在异方差

【参考答案】B

【详细解析】白噪声残差（无自相关、方差恒定）表明模型已充分提取序列信息，预测误差随机。选项B正确，选项A过拟合会导致残差非随机，选项C需检验方差稳定性。

【题干12】季节性调整后的时间序列若呈现水平趋势，说明原序列存在？

【选项】A.长期趋势B.季节趋势C.短期波动

【参考答案】A

【详细解析】季节调整旨在消除周期性影响，若调整后趋势平稳，说明原序列存在可被季节调整消除的长期趋势成分。