金融工程专题研究：日内特殊时刻蕴含的主力资金Alpha信息-国信证券-250707-43页.pdfVIP

金融工程专题研究

日内特殊时刻蕴含的主力资金Alpha信息

核心观点金融工程专题报告

日内特殊时刻与主力资金行为刻画金融工程·数量化投资

日内特殊时刻：不同时刻下的订单具有不同信息含量，我们发现在日内跌幅证券分析师：张欣慰证券分析师：张宇

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较大、股价较低、成交量较高、量价背离等日内特殊时刻的主力资金交易行zhangxinwei1@zhangyu15@

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为具有更多的信息含量。

主力资金交易行为刻画——标准化笔均成交金额因子：以平均每笔成相关研究报告

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交金额（）指标刻画主力资金，将特殊时刻笔均成交金额除以全天笔均

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