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金融量化投资策略在金融风险管理中的市场风险回顾案例报告.docx

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    金融量化投资策略在金融风险管理中的市场风险回顾案例报告模板

    一、金融量化投资策略在金融风险管理中的市场风险回顾

    1.1市场风险概述

    1.2金融量化投资策略在市场风险管理中的应用

    1.2.1风险度量

    1.2.1.1VaR模型

    1.2.1.2压力测试

    1.2.2风险分散

    1.2.2.1投资组合理论

    1.2.2.2均值-方差模型

    1.2.2.3Black-Litterman模型

    1.2.3风险对冲

    1.2.3.1期权

    1.2.3.2衍生品

    1.2.4风险

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