2025年金融风险管理师一级 估值与风险模型：市场风险资本要求（MRC）计算习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级估值与风险模型：市场风险资本要求（MRC）计算习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.市场风险资本要求（MRC）计算主要是为了衡量（）。

A.信用风险敞口

B.市场风险暴露

C.操作风险损失

D.流动性风险水平

2.在市场风险资本要求计算中，关于风险价值（VaR）的说法，正确的是（）。

A.VaR是在一定置信水平和持有期内，资产组合可能遭受的最大损失

B.VaR是在一定置信水平和持有期内，资产组合可能遭受的最小损失

C.VaR是在任何置信水平和持有期内，资产组合可能遭受的最大损失

D.VaR是在任何置信水平和持有期内，资产组合可能遭受的最小损失

3.市场风险资本要求的计算通常基于（）。

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.多种风险度量方法

D.敏感性分析

4.计算市场风险资本要求时，持有期一般设定为（）。

A.1天

B.10天

C.30天

D.60天

5.置信水平在市场风险资本要求计算中，常用的是（）。

A.90%

B.95%

C.99%

D.99.9%

6.市场风险资本要求（MRC）计算中，标准法下对于利率风险的计量，采用（）。

A.久期分析

B.缺口分析

C.风险价值模型

D.压力测试

7.下列关于市场风险资本要求计算中，交易账户和银行账户划分的说法正确的是（）。

A.交易账户中的金融工具旨在持有到期

B.银行账户中的金融工具主要用于交易目的

C.正确划分交易账户和银行账户对MRC计算很关键

D.两者划分对MRC计算无影响

8.在市场风险资本要求计算中，对于外汇风险，通常采用（）进行度量。

A.汇率敏感性分析

B.利率敏感性分析

C.股票价格敏感性分析

D.商品价格敏感性分析

9.市场风险资本要求计算所依据的市场数据应（）。

A.随意选取

B.来自可靠数据源

C.只看历史短期数据

D.无需考虑数据质量

10.计算市场风险资本要求时，风险因子的选择依据是（）。

A.个人偏好

B.对资产价值影响的重要性

C.市场流行趋势

D.监管要求

11.市场风险资本要求计算中，采用内部模型法时，模型验证不包括（）。

A.准确性验证

B.一致性验证

C.模型参数随意调整

D.压力测试验证

12.对于市场风险资本要求计算中的流动性调整风险价值（LVaR），以下说法正确的是（）。

A.不考虑资产流动性对风险的影响

B.只考虑市场流动性对风险的影响

C.综合考虑资产和市场流动性对风险的影响

D.与流动性无关

13.市场风险资本要求计算中的压力测试情景设定（）。

A.无需考虑极端情况

B.只考虑历史上出现过的轻度市场波动

C.应涵盖各种极端和不利情况

D.随意设定即可

14.在市场风险资本要求计算中，关于投资组合分散化的说法正确的是（）。

A.分散化程度越高，风险越低

B.分散化程度越高，风险越高

C.分散化对风险无影响

D.分散化只影响收益

15.市场风险资本要求计算中，历史模拟法的优点不包括（）。

A.概念直观

B.计算简单

C.无需假设市场分布

D.对数据要求低

16.蒙特卡洛模拟法在市场风险资本要求计算中的特点是（）。

A.不依赖随机数生成

B.能准确反映历史真实情况

C.通过大量模拟情景计算风险

D.计算过程简单快速

17.市场风险资本要求计算中，对于新兴市场的风险计量（）。

A.与成熟市场完全相同方法

B.要考虑新兴市场独特风险因素

C.无需特殊考虑

D.只看市场规模

18.在市场风险资本要求计算中，风险权重的设定依据是（）。

A.资产规模大小

B.风险暴露的性质和风险程度

C.资产购买时间

D.资产的流动性

19.市场风险资本要求计算中，对衍生品风险的计量（）。

A.与基础资产风险计量相同

B.无需考虑其杠杆性

C.要考虑其复杂的风险特性

D.只看名义本金

20.计算市场风险资本要求时，关于模型更新的说法正确的是（）。

A.无需更新

B.定期更新以适应市场变化

C.只有出现重大市场事件才更新

D.随意更新

21.市场风险资本要求计算中，风险计量结果的报告频率通常是（）。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.根据监管要求和内部管理需要

22.对于市场风险资本要求计算中的模型风险，以下说法错误的是（）。

A.模型假设可能与实际不符

B.模型参数估计可能不准确

C.模型风险可完全消除

D.模型局限性会影响风险计算结果

23.市场风险资本要求计算中，情景分析的目的是（）。

A.了解市场正常波动情况

B.评估不同情景下的风险暴露

C.确定风险因子的波动范围

D.计算风险价值

24.在市场风险资本要求计算中，关于风险对冲策略的说法正确的是（）。

A.对冲后风险一定为零

B.可以降低市场风险暴露

C.对冲策略无需成本

D.对冲只针对单一风险

25.市场风险资本要求计算中，标准法和内部模型法的主要区别在于（