重尾风险变量和（或加权和）尾渐近性的深度剖析与应用拓展.docx

重尾风险变量和（或加权和）尾渐近性的深度剖析与应用拓展

一、绪论

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融和保险领域，风险评估与管理始终是核心议题。重尾分布作为一种特殊的概率分布模型，在这些领域中发挥着举足轻重的作用。与传统的正态分布不同，重尾分布具有显著的厚尾特征，这意味着极端事件发生的概率相对较高，其产生的影响也更为深远。在金融市场中，股票价格的大幅波动、汇率的急剧变化，以及在保险行业里，巨灾事件导致的巨额索赔等，这些极端情况无法用正态分布来准确描述，而重尾分布却能有效地刻画其损失特征。

以保险行业为例，巨灾风险是保险公司面临的重大挑战之一。一次强烈的地震、台风或洪水等自然灾害，可能引