银行从业资格试题测试题答案解析《风险管理》.docxVIP

银行从业资格试题测试题答案解析《风险管理》

一、单项选择题

1.以下关于风险的说法，错误的是（）。

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是未来结果对期望的偏离

D.风险是损失的大小

答案：D

解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，它不仅仅是损失的大小。A选项，未来结果的不确定性准确描述了风险的本质；B选项，损失的可能性是风险的一种常见表现；C选项，未来结果对期望的偏离也体现了风险的特征。而D选项只强调了损失大小，没有涵盖风险的全面内涵，风险还包括收益的不确定性等。

2.商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。

A.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

答案：A

解析：商业银行风险管理模式的发展是随着金融市场和银行业务的不断演变而推进的。最初是资产风险管理模式，重点关注资产的质量和风险；接着进入负债风险管理模式，强调通过主动负债来满足资金需求和管理风险；然后是资产负债风险管理模式，综合考虑资产和负债的匹配与风险；最后发展到全面风险管理模式，涵盖了更广泛的风险类型和管理理念。所以顺序是资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段。

3.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。它包括违约风险、结算风险等主要形式，C选项正确。信用风险在信用关系存续期间都可能存在，并非只有违约实际发生时才产生，A选项错误。商业银行的信用风险来源广泛，贷款只是其中之一，还包括债券投资、贸易融资等业务，B选项错误。交易对手信用评级的下降意味着其信用质量恶化，属于信用风险的范畴，D选项错误。

4.下列关于市场风险的说法，错误的是（）。

A.市场风险具有明显的系统性风险特征

B.市场风险适于采用量化技术加以控制

C.市场风险主要来自市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的波动

D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

答案：无（本题无错误选项）

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。它具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除，A、D选项正确。由于市场风险与市场价格波动密切相关，而市场价格可以通过量化指标进行衡量和分析，所以适于采用量化技术加以控制，B选项正确。市场风险的主要来源就是市场价格的波动，C选项正确。

5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而非独立的风险，A选项错误。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，B选项正确。C选项准确描述了流动性风险的定义。大量存款人的挤兑行为会导致银行资金大量流出，使商业银行面临较大的流动性风险，D选项正确。

二、多项选择题

1.商业银行风险的主要类别包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.国家风险

答案：ABCDE

解析：商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和国家风险等。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同义务的风险；市场风险源于市场价格波动；操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指银行无法及时获得或无法以合理成本获得充足资金的风险；国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和